泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书摘要 泰达养老2040三年持有混合(FOF) : 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(.

时间:2020年06月30日 13:51:07 中财网
原标题:泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书摘要 泰达养老2040三年持有混合(FOF) : 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(..













泰达宏利养老目标日期
2040
三年持有
期混合型发起式基金中基金

FOF



更新
招募说明书
摘要






































基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司


基金托管人:
中国
工商
银行股份有限公司









重要提示


本基金

201
9

7

2

经中国证监会证监
许可
[201
9
]
1190
号文
准予
注册




本基金
管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。



本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不
表明其对本基金的
投资
价值和
市场前景
作出实质性判断或保证,也不表明投资于
本基金没有风险。



投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。



基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。



基金名称
中含有
“养老”

并不代表收益保障或
其他
任何
形式的收益承诺


基金不保本,可能发生亏损。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

因此本
基金对于在退休期间提供充足的退休收入不做保证,并且,本基金的基金份额净
值随市场波动,即使在临近目标日期或目标日期以后,本基金仍然存在基金份额
净值下跌的可能性,从而可能导致投资人在退休或退休后面临投资损失,请充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。



本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的
各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金投资人连续大量赎回基金
产生的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;本
基金的特定风险等。


本基金
为混合型目标
日期
FOF
,随着目标
日期
期限的接近

权益类
投资
比例
逐渐下降,风险与收益水平会逐步降低。

本基金
风险与收益高于债券基金与货币
市场基金
,低于股票基金




基金的过往业绩并不预示其未来表现。



在目标
日期之前
,本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金
(含商品期货基金和黄金
ETF
)等品种的比例合计原则上不超过
60%
,因此投资
人最短持有期限不短于三年。每个持有期限到期日前,基金份额持有人不能提出
赎回申请。每个持有期限到期日起,基金份额持有人可提出赎回申请。基金份额



持有人将面临在三年持有期到期前不能赎回基金份额的风险。




目标日期之后

本基金

E

基金份额的基金份额
持有人进行
定期
赎回

即本基金管理人将按基金合同约定,
每个定期
赎回
基准日
自动
赎回
E

基金份
额,

具备条件的
E

基金份额的
基金持有人提供
定期
现金收入的机制。定期


机制与目前国内市场上普通基金的收益分配方式不同,不需要考虑基金是否具
备分红能力,该机制不影响基金份额净值,只是相应减少投资者持有的基金份额
数。本基金提出的月度定期
赎回
,不依赖于基金本身业绩表现,也不强调资本增
值,而旨在为投资者提供定期现金流入。

当基金净值当期盈利低于同期定期
赎回
金额时,基金份额持有人可能面临以其初始投资金额或前期结余来进行定期
赎回
的风险。

参与定期赎回
机制的基金份额持有人,其持有的基金份额由于定期自动
赎回而不断减少

可能
影响
其投资效率。



投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书

基金合同
、基
金产品资料概要
等信息披露文件
,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,
自行承担投资风险




本基金单一投资者
(基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员作为发
起资金提供方除外)
持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%
,但在
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过
50%
的除外。

法律法
规或监管机构另有规定的,从其规定。



本基金本次更新招募说明书对“三、基金管理人”部分内容进行更新,相
关信息更新截止日为2020年6月24日。



第1部分 基金管理人

一、
基金管理人概况


名称:泰达宏利基金管理有限公司


设立日期:
2002年
6月
6日


注册地址:
北京市朝阳区针织路
23号楼中国人寿金融中心
6层
02-07单元


办公地址:
北京市朝阳区针织路
23号楼中国人寿金融中心
6层
02-07单元


法定代表人:
弓劲梅


组织形式:有限责任公司


联系电话:
010-66577777


信息披露联系人:
聂志刚


注册资本:一亿八千万元人民币


股权结构:
天津市泰达国际控股(集团)有限公司

51%;
宏利投资管理
(香
港)有限公司:
49%


泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金
管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于
2002

6
月,是中国首批
合资基金管理公司之一。截至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基
金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资
基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(
LOF
)、
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、
泰达宏
利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资
基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深
300
指数增强型证
券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证
券投资基金(
LOF
)、泰达宏利中证
500
指数增强型证券投资基金(
LOF)
、泰达宏
利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利
淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改
革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证
券投资基金、泰达
宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点



灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏
新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资
基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混
合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票
型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配
置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证
券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资
基金、泰达宏利恒利债券型证券投资
基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全
能优选混合型基金中基金(
FOF
)、泰达宏利交利
3
个月定期开放债券型发起式证
券投资基金、泰达宏利金利
3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏
利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利
3
个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金

FOF
)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(
QDII
)、泰达宏利鑫利半年定
期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌
升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、泰
达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期
2040

年持有期混合型发起式基金中基金(
FOF
)、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有
期混合型基金中基金(
FOF


泰达宏利
价值
长青混合型证券投资基金在内的五十
多只证券投资基金。



二、
主要人员情况


1、董事会成员


弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托
有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有
限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险管理部
副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。


杨雪屏女士,董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。

1995年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记
者及编辑;2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科;


自2012年至今就职于天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任资产管理
部高级项目经理,现任综合办公室副主任。


刁锋先生,董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学位。

曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理,渤海财产保险股份有
限公司资金运用部部门总助,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。现任天
津市泰达国际控股(集团)有限公司财务部部长,渤海证券股份有限公司、渤海
财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。


杜汶高先生,副董事长。毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学
理学士学位,现为宏利投资管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利投资管理(香
港)有限公司董事,掌管亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大
的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于
亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差
产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,
曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥
有二十多年的资本市场经验。


张凯女士,董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工商
管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职前,
张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前,张凯女士曾
担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女士在
北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。


陈展宇先生,董事,拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学位,
现任宏利投资管理(香港)有限公司亚洲区机构投资业务部主管,兼任北亚区财
富及资产管理部主管(日本除外)。加入宏利前,陈展宇先生曾先后任职于怡富
基金有限公司、时佳达投资管理(亚洲)有限公司、高盛(亚洲)资产管理部、
源富资产管理(亚洲)有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执照。


何自力先生,独立董事,1982年毕业于南开大学,经济学博士。1975年至
1978年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工;1982年至1985年,于宁夏自治区
党校从事教学和科研工作;1988年至今任职于南开大学,历任经济学系系主任、
经济学院副院长,担任教授、博士生导师;兼任中国经济发展研究会副会长和秘


书长、天津经济学会副会长;2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯克利
分校作访问学者。


张建强先生,独立董事。二级律师,南开大学法学学士、国际经济法硕士。

曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任,天津仲裁委员
会仲裁员,天津市律师协会理事,担任天津市政府、河西区政府、北辰区政府,
多家银行和非银行金融机构法律顾问,万达、招商、保利等房地产企业法律顾问,
以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域:金融、房地
产、公司、投资。


查卡拉.西索瓦先生,独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管理
学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。

曾担任欧洲联合银行(巴黎)组合经理助理、组合经理,富达管理与研究有限公
司(东京)高级分析师,NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人,Credit
Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师,Comgest
远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负责人。


樸睿波先生,独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛
格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担
任联邦储备系统管理委员会金融经济师,芝加哥商业交易所高级金融经济师,
Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管,Martingale资产管理公司(波
士顿)董事,Commerz国际资本管理(CICM)(德国)联合首席执行官/副执行董
事,德国商业银行(英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高级金
融学院实践教授。



2、监事会成员


许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。

1991年至
2008年任职
于天津市劳动和社会保障局;
2008年加入天津市泰达国际控股(集团)有限公
司,担任党
委委员、董事会秘书、综合办公室主任。



吴纪泽先生,监事。毕业于新南威尔士大学(澳大利亚悉尼),商学硕士(金
融专业)。现任宏利投资管理公司(香港)北亚区投资业务部业务伙伴关系管理
总监。曾任宏利投信(台湾)产品开发部襄理、宏利投信(台湾)产品开发部副
理、宏利投资管理公司(香港)北亚区投资业务部业务发展高级经理、业务伙伴



关系管理副总监等职。加入宏利前,吴纪泽先生曾先后任职于台湾龙扬资产管理、
台湾宝来金融集团、
AIG投资管理等。吴纪泽先生在跨国资产管理公司和投资银
行积累了十六年的跨境战略发展、产品开发与咨询以及市场
研究经验。



李讯先生,职工监事。毕业于北京大学,
计算机科学与技术专业硕士。曾担
任嘉实基金管理有限公司信息技术部研发工程师、泰康资产管理有限责任公司风
险管理部高级风险总监。

2016年
4月
加入
泰达宏利基金管理有限公司
,任
风险控
制与基金评估部总经理




安宝华先生,职工监事。毕业于北京大学,
会计学
硕士。

曾担任中国工商银
行总行资产托管部担任全球托管运营团队主管。

2016年
7月
加入
泰达宏利基金管
理有限公司
,任
产品开发部副总经理
(主持工作
)。



3、高级管理人员


弓劲梅女士,董事长。简历同上。



傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和
工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院
EMBA


1993
年至
2006
年就职于北方
国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部
经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。

2006

9
月起任
泰达宏利基金管理有限公司财务总监;
2007

1
月起任公司副总经理兼财务总监;
2019

6
月起任公司副总经理兼财务总监、首席信息官;
2019

8
月起代理公司总
经理;
2020

5
月起任公司总经理。



刘晓玲女士,副总经理。

2002年
9月至
2011年
7月就职于博时基金管理有
限公司,任零售业务部渠道总监;
2011年
7月至
2013年
9月任富国基金管理有
限公司零售业务部负责人;
2013年
9月至
2015年
4月任泰康资产管理有限责任
公司公募事业部市场总监;
2015年
4月加入融通基金管理有限公司,
2015年
9
月至
2018年
7月任融通基金管理有限公司副总经理;
2018年
8月加入泰达宏利
基金管理有限公司,
2018年
9月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理。



聂志刚先生,督察长。毕业于复旦大学,获经济学学士、法律硕士学位。

2004

12月至
2007年
5月就职于中国证监会上海监管局;
2007年
5月至
2010年
5
月任中银基金管理有限公司法律合规部部门总经理;
2010年
5月至
2011年
5月
任富国基金管理有限公司监察稽核部部门总经理;
2011年
5月至
2013年
5月任



中海基金管理有限公司风险管理部部门总经理兼风控总监;
2013年
5月至
2015

9月任太平洋保险集团有限公司集团审计中心投资条线首席审计师;
2015年
9月至
2017年
10月任银河期货有限公司首席风险官;
2017年
10月至
2018年
8
月任天风期货股份有限公司首席风险官。

2018年
8月加入泰达宏利基金管
理有
限公司,
2018年
11月起任公司督察长




4、基金经理


张晓龙先生
:经济学博士。

2013年
8月加入泰达宏利基金管理有限公司,历
任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员,现任基金经理。

2017年
11月
2日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(
FOF)基金经理;
2020

3月
2日至今担任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金

FOF)基金经理;
2020年
3月
16日至今担任泰达宏利养老目标日期
2040三年
持有期混合型发起式基金中基金(
FOF)基金经理;
2020年
6月
12日至今担任
泰达宏
利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(
FOF)基金经理;具

7年证券基金从业经验,
7年证券投资管理经验,具有基金从业资格。



5、投资决策委员会成员名单


投资决策委员会成员由公司总经理傅国庆、投资副总监刘欣、研究部总监张
勋、资深基金经理吴华、基金经理兼首席策略分析师庄腾飞、基金经理傅浩、基
金经理李祥源、基金经理杜磊、高级信用分析师曽薏桐。督察长聂志刚列席会议。



投资决策委员会根据决策事项,可分类为固定收益类事项、权益类事项、其
它事项:



1
)固定收益类事项由傅国庆、傅浩、李祥源、杜磊、曾薏桐表决。




2
)权益类事项由傅国庆、刘欣、张勋、吴华、庄腾飞表决。




3
)其它事项由全体成员参与表决。



6、上述人员之间均不存在近亲属关系。



三、
基金管理人的职责


1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;


2、办理本基金备案手续;


3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;



4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;


5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6、编制
季度报告、中期报告和年度报告



7、
计算并公告基金净值
信息
,确定基金份额申购、赎回价格;


8、办理与基金

产管理业务活动有关的信息披露事项;


9、按照规定召集基金份额持有人大会;


10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;


12、有关法律、
行政
法规和中国证监会规定的其他职责。






四、
基金管理人承诺


1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证
券法》行为的发生。



2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风
险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:



1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;



2)不公平地对待其管理的不同基金资产;



3)承销证券;



4)违反规定向他人贷款或者提供担保;



5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资;



6)法律、行政法规和中国证监会规
定禁止的其他行为。



3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。



4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:



1)越权或违规经营;



2)违反基金合同或托管协议;




3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;



4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;



5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;



6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;



7)违

法律法规的规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业
秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利
获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;



8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;



9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;



10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场
价格,扰乱市场秩序;



11)贬损同行,以提高自己;



12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;



13)以不正当手段谋求业务发展;



14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;



15)其他法律、行政法规禁止的行为。



5、基金经理承诺



1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益;



2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;



3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;



4)不
以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。






五、
基金管理人的内部控制制度


1、内部控制的原则



1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业
务过程和业务环节;




2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管
理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检
查;



3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约
的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;



4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理
更具客观性和操作性。



2、内部控制的体系结构


公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管
理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察
稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:



1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终
的责任;



2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及
/或
董事会下设的相关专门委员
会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报
告;



3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产
配置
方案和基本的投资策略;



4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控;



5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,
并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制
的环境中实现业务目标;



6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本
部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理
系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。



3、内部控制的措施



1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健
全了内控结构,
高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保
监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更



新;



2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到
基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门

不同岗位之间的
制衡机制,从制度上减少和防范风险;



3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明
确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少
风险;



4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运
风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有
关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使
各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策;



5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、
投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;



6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,
建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险
,以便公司
及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;



7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适
当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。



4、基金管理人关于内部控制制度的声明



1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;



2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控








第2部分 基金托管人

一、
基本情况


名称:中国工商银行股份有限公司


注册地址:北京市西城区复兴门内大街
55号



成立时间:
1984年
1月
1日


法定代表人:
陈四清



册资本:人民币
35,640,625.7089万元


联系电话:
010-66105799


联系人:郭明


二、
基金托管部门及
主要人员情况


截至
2019年
9月
,中国工商银行资产托管部共有员工
208人,平均年龄
33
岁,
95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。



三、
证券投资
基金托管情况


作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行
1998年在国内首家提供
托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、
QFII资产、
QDII资产、股权投资
基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信

资产证券化、基金公司特定客户资产管理、
QDII专户资产、
ESCROW等门类齐全
的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为
各类客户提供个性化的托管服务。截至
2019年
9月,中国工商银行共托管证券
投资基金
1006只。自
2003 年以来,本行连续十

年获得香港《亚洲货币》、英
国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海
证券报》等境内外权威财经媒体评选的
68项最佳托管银行大奖;是获得奖项最
多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好





四、
基金托管人的内部控制制度


中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管



理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心
培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。


2005 年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402 审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三
方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面
认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接
轨,达到国际先进水平
。目前,
ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工
作手段。



1、内部风险控制目标


保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维
护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。



2、内部风险控制组织结构


中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控
制措施。



3、内部风险控制原则



1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。




2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。




3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规



章制度。




4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和
其他委托资产的安全与完整。




5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。




6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和
控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。



4、内部风险控制措施实施



1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的
防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。




2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,
督促职能管理部门改进。




3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为
本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神
和核心竞争力。并
通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范
与控制理念。




4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效
益最大化目的。




5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。




6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数




传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。




7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。



5、资产托管部内部风险控制情况



1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。




2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。




3)建立健全
规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。




4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。

资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重
点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。





基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序


根据《基金法》、《基金合同》、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管
人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参



与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、
基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中
登载基金
业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查
自《基金合同》生效之日起开始。



基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、托管协议或有关
基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管
理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证
监会。



基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,
同时
通知基金管理人限期纠正。




第3部分 相关服务机构



基金份额发售机构


1、直销机构


1)泰达宏利基金管理有限公司直销中心


注册地址:
北京市朝阳区针织路
23号楼中国人寿金融中心
6层
02-07单元


办公地址:
北京市朝阳区针织路
23号楼中国人寿金融中心
6层
02-07单元


联系人:
刘恋


联系电话:
010-66577619、
010-66577617


客服信箱:
irm@mfcteda.com


客服电话:
400-698-8888


传真:
010-66577760/61


公司网站:
http://www.mfcteda.com


2)泰达
宏利基金网上直销系统



1)
交易系统网址:
https://etrade.mfcteda.com/etrading/


支持基金管理人旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有:农

银行
卡、

设银
行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、
交通银行卡、浦发银行
中国银行卡、广发银行卡

快钱支付
等。




2

泰达宏利微信公众账号:
mfcteda_BJ


支持民生银行卡、招商银行卡和
快钱支付




客户服务电话:
400-698-8888或
010-66555662


客户服务信箱:
irm@mfcteda.com


2、
其他销售
机构


其他
销售
机构详见基金管理人届时发布的基金份额发售公告




基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基
金。








登记机构



名称:泰达宏利基金管理有限公司


注册地址:
北京市朝阳区针织路
23号楼中国人寿金融中心
6层
02-07单元


办公地址:
北京市朝阳区针织路
23号楼中国人寿金融中心
6层
02-07单元


法定代表人:
弓劲梅


联系人:
石楠


联系电话:
010-66577769


传真:
010-66577750







出具法律意见书的律师事务所


名称:上海市通力律师事务所


注册地址:上海市银城中路
68号时代金融中心
19楼


办公地址:上海市银城中路
68号时代金融中心
19楼


负责人:俞卫锋


电话:
021-31358666


传真:
021-31358600


经办律师:黎明、
陈颖华


联系人:
陈颖华







审计基金财产的会计师事务所


名称:普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙
)


住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦
507单

01室


办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路
202号领展企业广场
2座普华永道中心
11楼


执行事务合伙人:李丹


联系电话:(
021)
23238888


传真:(
021)
23238800


联系人:庞伊君


经办注册会计师:单峰、庞伊君






第4部分 基金的名称

泰达
宏利
养老
目标日期
2040三年
持有期混合型发起式基金中基金(
FOF)





第5部分 基金的类型

本基金类型:
混合型
FOF


本基金运作方式:契约型开放式


本基金存续期限:不定期





第6部分 基金的投资目标

通过借鉴海外成熟的目标日期策略,
追求养老资产的长期稳健增值







第7部分 基金的投资方向

本基金的投资范围包括经中国证监会依法批准或注册的公开募集的基金份
额(含
QDII基金
、商品基金(含商品期货基金和黄金
ETF)
,但基金中基金除外)、
香港互认基金

国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公
司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地
方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证
券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市
场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的
相关规定。



如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种,基金管理人在履行适当



程序后,可以将
其纳入投资范围




基金的投资组合比例为:本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产

80%;
本基金对股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金
和黄金
ETF)的投资比例不超过基金资产的
60%。

每个
交易日
日终
应保证不低于
基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券
,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等




本基金投资于
权益类资产的阶段性资产配置比例如下表所示,其中权益类资
产为
股票、股票型基金、
以及符合以下两种情况之一的
混合型基金:
一是基金合
同约定股票资产投资比例不低于基金资产的
50%,二是最近
4个季度末,每季度
定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于
50%。



序号


阶段


权益类资产
比例范围


1


基金合同生效日至
2022/12/31


45%-60%


2


2023/1/1-2027/12/31


40%-60%


3


2028/1/1-2032/12/31


35%-55%


4


2033/1/1-2036/12/31


25%-45%


5


2037/1/1-2040/12/31


10%-30%


6


目标
日期

2040/12/31)
以后


0-30%




在法律法规有新规定的情况下,或有足够而合理的理由时,在履行适当程序
之后,基金管理人可对上述比例做适度调整。






第8部分 基金的投资策略

本基金主要投资于其他公开募集的基金,不参与被投资基金的投资管理。


基金为目标日期策略基金,基金将根据目标期限的临近和资本市场的变化情况,
逐步适时调整基金资产在各类资产间的配置比例




1、资产配置策略


下滑曲线(
Glide Path)随着退休年龄接近,逐步降低投资风险,从投资者退
休后的所得替代效果出发,不仅针对预期平均回报分析,同时考虑退休时点累积
终值的概率分布,并且导入资产负债匹配的
久期管理,结合国内投资者对养老规
划回报稳定的期望和年长者对资产保值的需求做了本土化改进。



基金经理将严格根据本基金目标日期的到期期限,遵守基金合同中约定的各



类资产各期的
目标
配置比例,进行大类资产配置。同时基金经理将结合资本市场
实际发展情况,在基金合同约定的范围内对各期的大类资产配置比例进行动态调
整。





本基金
下滑曲线

Glide Path)





55%


55%


55%


50%


50%


50%


45%


45%


45%


35%


35%


35%


20%


20%


20%


10%


10%


10%


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


2019


2020


2021


2022


2023


2024


2025


2026


2027


2028


2029


2030


2031


2032


2033


2034


2035


2036


2037


2038


2039


2040


2041


2042


2043


2044


2045+


本基金下滑曲线

Glide Path



下滑曲线中枢


权益类资产占比下限


权益类资产占比上限


表:下滑曲线权益类资产配置比例中枢值以及权益资产投资比例上下限


序号


阶段


下限


中枢


上限


1


基金合同生效日至
2022/12/31


45%


55%


60%


2


2023/1/1-2027/12/31


40%


50%


60%


3


2028/1/1-2032/12/31


35%


45%


55%


4


2033/1/1-2036/12/31


25%


35%


45%


5


2037/1/1-2040/12/31


10%


20%


30%


6


目标
日期

2040/12/31)
以后


0


10%


30%




未来,若宏观经济、人口结构、技术升级等原因造成下滑曲线的发生调整,
基金管理人须将调整原因和调整后的下滑曲线在招募说明书和定期报告中公告。



2、基金投资策略


基金经理对全市场中的公募基金进行筛选,优选风格明确、超额收益良好的
基金构建重点投资池。基金经理对重点投资池的基金进行持续跟踪,对各基金的
整体表现进行及时评估。在重点投资池的范围内,根据各基金的相对收益、下行
风险控制等方面的表现进行重点、长期持有。




1)备选基金池的构建


进入备选基金池的基金需符合的条件有:



a. 子基金

运作期限应当不少于
2年,最近
2年平均季末基金净资产应当
不低于
2亿元;子基金为指数基金、
ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不
少于
1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于
1亿元



b. 如为上市基金份额,日均成交金额不低于
200万元;


c. 子基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低



d. 子基金管理人及子基金基金经理最近
2年没有重大违法违规行为;


e. 基金份额不得具有复杂、衍生品性质,包括分级基金和中国证监会认定的
其他基金份额;


f. 中国证监会要求不能投资的其他基金除外。



g. 在特殊情况下,如某基金不满足
b条件成交金额要求的,基金经理通过
研究分析认为仍具备较高投资价值的,在履行相关程序后,可进入备选基金池。




2)基金的筛选与投资


在各个类型基金的筛选方面,本基金将结合定量和定性分析,对基金池中的
各类型基金计算其超额收益、绝对收益能力,对不同类型基金的基金经理投资能
力进行评估,同时综合考虑基金规模、申购赎回特征、整体费率等方面,优选各
个基金类型下的优质基金。



在具体基金的筛选方面,本基金主要基于量化度量指标,结合基金经理对各
基金投资价值方面的主观判断能力,对各基金进行优选。



对于指数型基金,将根据组合投资需要,筛选跟踪标的指数的基金进行分析。

具有相同跟踪标的指数的基金,将主要根据该基金对标的指数的超额收益、跟踪
误差、信息比率等指标度量
该基金的实际投资价值。基金将优选跟踪误差低、超
额收益高以及基金经理稳定的基金作为重点投资对象,基金经理根据实际情况,
对各基金的投资价值进行动态调整。



在主动管理类基金筛选方面,与指数型基金不同,主动管理类基金在投资策
略方面没有明确的跟踪标的,因此基金经理结合定性、定量分析,筛选绩优基金。

主要因子有:各基金在各类风格资产的超额收益能力,基金经理的稳定性,基金
的申赎回情况,基金的相对收益排名等多项指标。基金经理根据市场实际情况,
对包含上述指标在内的各项指标进行动态调整,优选有效性高的指标构建多因子
模型进行基金优
选。基金经理基于量化优选模型结果,对综合评分较高的基金进
行重点研究分析,结合自身的研究及调查分析,对上述基金的前瞻性投资价值进
行最终评估。



在满足投资组合相关风险约束的前提下,分散化选取具有超额收益潜质的基



金。使得本基金在享受资产配置方面产生的投资收益的同时,也能够享受到投资
优质基金而带来的超额收益,以最大化组合投资收益




本基金投资其他基金的方式如下:


1)申购(转入)和赎回(转出):其他基金开放申购赎回后,进行申购赎回
或者按照其他基金的法律文件的约定以其他方式申赎其他基金。



2)二级市场方式:在二级市场
进行上市基金的交易。



投资非自身管理的基金的,可以使用基金平台的服务。



当其他基金的申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应
的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。




3)在符合本基金上述投资策略的前提下,本基金可投资于本基金管理人
管理的基金。



3、股票投资策略


在符合投资比例的条件下,本基金

参与股票买卖等投资。本基金对公司基
本面信息、财务信息、市场信息、投资者情绪信息等多方面数据进行处理和数量
化研究,分析上市公司的成长能力、估值、盈利能力、公司治理能力、流动性、
动量等因素,采用数量化风险模型对组合进行优化,获取相对稳定的超额收益。



4、债券投资策略


在符合投资比例的条件下,本基金将参与债券投资。在
目标日期
策略中,债
券将作为
非权益
类投资的一部分进行资产配置,将根据货币政策、市场利率走势、
债券供求、债券的收益率水平和信用风险等因素,重点选择流动性好的、到期收
益率和信用风险水平合理的债券品种。



5、
金融衍生工具策略


本基金将关注金融衍生工具的情况,如法律法规或监管机构允许基金投资相
关衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金
投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生工具的风险和收益的基
础上,谨慎地进行投资。



6、资产支持证券投资策略


资产支持证券包括
信贷资产支持证券、企业资产支持证券
等,其定价受多种
因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。



本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对
资产支持证券进行定价,评估其内在价
值进行投资




7、风险管理策略



在长期资产配置中,严格根据本基金目标日期的到期期限,遵守基金合同中
约定的各类资产各期的目标配置比例,并且持续监测与养老投资相关的经济环境、
居民收入和预期寿命、各类资产风险收益特征等重要变量,在基金合同约定的范
围内对各期的大类资产配置比例进行动态调整,长期管理投资风险。



其次,在投资框架内,建立
3-5年期间的大类资产回报的风险与回报预期。

通过最适化流程、模拟测试、不同风险承受度与预期回报匹配建立效率前沿。综
合一揽子的量化分析指标(如超额收益、跟踪误差、信息比率、最大回撤等),

于基金实际表现,对各只基金的风格进行归类、分析及识别,以各基金较之对
应风格指数的跟踪误差、日均偏离等判断风格稳定性。对各基金较之对应风格的
超额收益能力进行评估,运用风险模型,观察剔除风格偏离后的超额收益。综合
考虑各基金基金管理人、规模、同类风格基金整体业绩表现等优选基金。对于重
点基金进行电话或实地调研,关注公司管理质量、人员、投资方法、组合构建、
执行等五个关键要素,对基金的风格、业绩等双重验证。在量化监控的基础上,
持续性低于平均水平将出现警示,可选基金出现一定警示讯号,将结合定性分析,
确定是否剔除可选池。



最后,在独立的投资部门配备专职养老目标
FOF基金经理,专门负责
FOF投
资和研究业务。公司通过多种形式加强基金经理职业操守培训。在市场发生重大
变动情况下,或发现投资存在重大风险(包括但不限于流动性风险、市场风险)
隐患时,投资决策委员会举行紧急会议,在最大限度维护基金份额持有人利益、
遵循投资目标的前提下,商讨采取相应的变动或控制措施

















第9部分 基金的业绩比较基准

本基金是混合型基金中基金,根据本基金长期资产配置情况,选定沪深
300
指数和中证综合债券指数作为本基金的业绩比较基准。

随着目标
日期
的临近,本
基金
权益类
投资比例逐步降低,而非
权益类
投资比例逐步上升。因此,业绩比较
基准中的资产配置比例也相应进行调整以准确反映本基金的风险收益特征。



本基金

业绩比较基准为

沪深
300指数收益率
×
A%+ 中证综合债指数收
益率
×
B%。



序号


阶段


A


B


1


基金合同生效
日至
2022/12/31


55


45


2


2023/1/1
-
2027/12/31


50


50


3


2028/1/1
-
2032/12/31


45


55


4


2033/1/1
-
2036/12/31


35


65


5


2037/1/1
-
2040/12/31


20


80


6


目标日期(
2040/12/31
)以后


10


90




沪深
300指数
是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取
300只
A股作为样本的综合性指数,具有良好的市场代表性。中证综合债券指数
由中证指数有限公司编制,是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业


整体走势的跨市场债券指数
,较
全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋
势,为债券投资者提供更切合的市场基准。



如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本
基金经基金管理人和基金托管人协商一致,可以在报中国证监会备案后变更业绩
比较基准并及时公告
,且无需召开基金份额持有人大会
。如果本基金业绩比较基
准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合
法权益的原则,经基金托管人同意并按监管部门要求履行适当程序后,选取相似
的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数
,且无需召开基金份额持有人大
会。







第10部分 基金的风险收益特征

本基金为混合型目标日期
FOF,随着目标日期期限的接近,权益类投资比例
逐渐下降,风险与收益水平会逐步降低


本基金
风险与收益高于债券基金与货币
市场基金,低于股票基金。






第11部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类


1、基金管理人的管理费;


2、基金托管人的托管费;


3、
C类份额的销售服务费;


4、
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用
(不包括自主披露产生的
信息披露费用)



5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费

仲裁费和诉讼费;


6、基金份额持有人大会费用;


7、
基金相关账户的开户费用及账户维护费用;


8、
基金的证券

交易费用;


9、基金的银行汇划费用;


10、基金申购费、赎回费、销售服务费,但法律法规禁止从基金财产中列支
的除外;


11、基金平台收取的基金交易费用;


12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。



二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式


(一)本基金的基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金
部分收取基金中基金的管理费;



(二)本基金的基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金
部分收取基金中基金的托管费;


(三)本基金的基金管理人运用基金中基金财产申购自身管理的基金的(
ETF
除外),应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基
金招募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等
销售费用。



1、基金管理人的管理费


本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的基金的部分不收取管理费。


目标日期(含当天)之前,本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除本基金管
理人管理的被投资基金的资产净值的
余额(若为负数,则取
0)的
0.90%年费率
计提。目标日期之后,本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除本基金管理人
管理的被投资基金的资产净值的余额(若为负数,则取
0)的
0.60%年费率计提。

管理费的计算方法如下:



1)
目标
日期
(含
当天)之前

H=
E×0.90%÷当年天数



2)
目标
日期之
后,
H=
E×0.60%÷当年天数


H为每日应计提的基金管理费


E为
Max(
前一日的基金资产净值
-本基金管理人管理的被投资基金的资产
净值,
0)


基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起
5个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支
付的,顺延至最近可支付日支付




2、基金托管人的托管费


本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的基金的部分不收取托管费。


目标日期(含当天)之前,
本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金托
管人托管的被投资基金的资产净值的余额(若为负数,则取
0)的
0.15%的年费
率计提。

目标日期之后,本基金的托管费按前
一日基金资产净值扣除本基金托管
人托管的被投资基金的资产净值的余额(若为负数,则取
0)的
0.12%的年费率
计提。

托管费的计算方法如下:




1)目标日期(含当天)之前,
H=

0.15%÷当年天数



2)目标日期之后,
H=

0.12%÷当年天数


H为每日应计提的基金托管费


F为
Max(前一日的基金资产净值-本基金托管人托管的被投资基金的资产
净值,
0)


基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起
5个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支
付的,顺延至最近可支付日支付。



3、
C类基金份额的销售服务费


本基金
A 类基金份额

E类基金份额
不收取销售服务费,
C类基金份额的
销售服务费年费率为
0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金
C类基金份额
的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列
支情况作专项说明。



销售服务费按前一日
C类基金份额基金资产净值的
0.40%年费率计提。计算
方法如下:


H=

0.40%÷当年天数


H为
C类基金份额每日应计提的销售服务费


G为
C类基金份额前一日基金资产净值


基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理
人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起
5个工作日内从基金财
产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构,基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺
延至最近可支付日支付。



上述
“一

基金费用的种类
”中

4-
12项费用

根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。



三、不列入基金费用的项目


下列费用不列入基金
费用:


1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或



基金财产的损失;


2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;


3、《基金合同》生效前的相关费用;


4、基金管理人运用基金中基金财产申购自身管理的基金的(
ETF除外),不
得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并记入
基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用;


5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。




、基金管理费、基金托管费
、销售服务费
的调整


基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致
并履行适当程序


调整基金管理费率、基金托管费率或销售服务费。调整基金管理费、基金托
管费或提高销售服务费
需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于
新费率实施日前在指定媒介刊登公告





、基金税收


本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。

基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。









十二、对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其
他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:


(一) 在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容的截止日期


(二) 对“三、基金管理人”中,基金管理人概况、
高级
管理人员

基金

理、投资决策委员会成员名单
部分进行更新。






泰达宏利基金管理有限公司


20
20

6

30




  中财网
各版头条
pop up description layer