上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第2号) 上银聚增富定开债 : 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第2号)

时间:2020年06月30日 13:51:08 中财网
原标题:上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第2号) 上银聚增富定开债 : 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第2号)






上银基金管理有限公司





上银聚增富定期开放债券型发起式

证券投资基金



更新招募说明书摘要

(2020年第2号)



【本基金不向个人投资者公开销售】













基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司




【重要提示】



上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
于2017年11月13日经中国证监会证监许可[2017]2060号文准予注册募集。本
基金的基金合同于2017年12月27日正式生效。


根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求,经与基金托管
人协商一致,基金管理人对《上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》以及《上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
相关条款进行修订并已履行向中国证券监督管理委员会上海监管局备案流程。

修订后的合同以及托管协议已于2020年5月23日进行信息披露并正式生效。


基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价
值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。


投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全
面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并
对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金
管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动
性风险、中小企业私募债券的投资风险、本基金的特定风险和其他风险等。本
基金是债券型证券投资基金,属于具有较低预期风险和预期收益的证券投资基
金品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型
基金。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基
金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。


基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资
决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。


基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩
也不构成对本基金业绩表现的保证。


本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有


的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。


本摘要根据本基金的基金合同和本基金的招募说明书编写,并经中国证监
会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人
自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金
法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


本招募说明书所载内容截止日为2020年5月15日,有关财务数据和净值表现
截止日为2020年3月31日(财务数据未经审计)。


本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,最迟将自
2020年9月1日起执行。





一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:上银基金管理有限公司

2、住所:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室

3、办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

4、法定代表人:汪明

5、成立时间:2013年8月30日

6、注册资本:3亿元人民币

7、电话:021-60232799

8、联系人:王蕾

9、股权结构:本公司是经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准,上海
银行股份有限公司持有90%股权;中国机械工业集团有限公司持有10%股权

(二)基金管理人主要人员情况

1、董事会成员:

汪明先生,董事长,复旦大学经济学学士。历任上海银行公司金融部副总
经理兼重点客户部总经理,北京分行党委委员、纪委书记、副行长,同业金融
部副总经理,公司业务部副总经理,公司业务部总经理,市中管理总部党委书
记、总经理,浦西分行党委书记、行长等职务。现任上海银行副行长兼上海银
行浦西分行党委书记,上银基金管理有限公司董事长。


武俊先生,董事,上海财经大学会计学博士研究生。历任上海银行总行资
金营运中心总经理助理、金融市场部副总经理、投资银行部副总经理、金融市
场部副总经理兼同业部总经理、金融市场部副总经理兼同业部总经理兼上海自
贸试验区分行党委委员、副行长、金融市场部副总经理(主持工作)兼同业部
总经理、金融市场部总经理兼资产管理部总经理等职务。现任上海银行金融市
场部总经理兼资产管理部总经理,上银基金管理有限公司董事。


刘小鹏先生,董事、总经理,复旦大学金融学硕士研究生、中欧国际工商
学院高级工商管理硕士。历任华一银行企业融资部经理、工会主席,上海银行
浦东分行行长助理、上海银行总行授信审批中心副总经理、上海银行总行风险


管理部授信审批部总经理、上海银行总行营业部副总经理(总经理级)、上海
银行市南分行副行长(总经理级)、党委委员及工会主席等职务。现任上银基
金管理有限公司董事、总经理。


徐筱凤女士,独立董事,复旦大学经济学硕士研究生,副教授,硕士生导
师。历任复旦大学讲师、复旦大学经济学院学术期刊主编及编辑部主任。现任
复旦大学经济学院副教授,复旦大学经济学院院长助理,上银基金管理有限公
司独立董事。


晏小江先生,独立董事,上海理工大学系统工程硕士。历任建行上海分行
部门副总经理,建新银行(香港)执行董事、副行长,建行南非分行行长,建
行香港分行行长,建银国际(香港)行政总裁,香港大新银行执行董事,大新
银行(中国)行长,复星保德信人寿保险公司独立董事。现任上银基金管理有
限公司独立董事。


李德峰先生,独立董事,中央财经大学金融学专业博士研究生。历任山东
省菏泽地区林业局办公室秘书,中央财经大学金融学院教师、外国语学院副书
记兼副院长、金融学院副书记,中国证券业协会教材编写与命题委员会委员、
培训委员会委员。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师,中央财经
大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心主任,上银基金管理有限公司独立
董事。


2、监事

董建红女士,监事,西安理工大学管理工程专业硕士研究生。历任中国一
拖集团有限公司计划处、财务处科员、副科长、科长,一拖股份公司财务部部
长、总会计师,中国一拖集团财务部部长、财务总监,兼任中国一拖集团财务
有限责任公司董事长,洛阳银行董事。现任中国机械工业集团有限公司金融投
资事业部总监,国机财务有限责任公司监事会主席,上银基金管理有限公司监
事。


俞蓓蓓女士,职工监事,本科。曾长期于上海妇女用品商店总经理办公室、
人力资源部任职。现任上银基金管理有限公司职工监事、人事专员。拥有多年
的人事、行政管理相关工作经验。


3、总经理及其他高级管理人员


刘小鹏先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

王玲女士,督察长,中国人民大学会计学博士研究生。曾长期任职于深圳
证券交易所和北京市星石投资管理有限公司。


唐云先生,副总经理,上海财经大学经济学硕士研究生。历任申银万国证
券股份有限公司投资银行总部项目经理、执行副总经理、执行总经理、保荐代
表人,中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理、保荐代表人,上
银基金管理有限公司副总经理,上银瑞金资本管理有限公司总经理等职务。


汪天光先生,副总经理,中南财经政法大学经济学硕士。历任湖北省政府
接待办公室副主任科员,中国银监会主任科员、副处长、处长,浦银金融租赁
股份有限公司副总裁,横琴华通金融租赁有限公司总经理,上银基金管理有限
公司督察长。


衣宏伟女士,副总经理,华东师范大学经济学硕士。历任上海银行股份有
限公司总行计划财务部统计部高级经理、信息中心副总经理,总行计划财务部
总经理助理兼信息中心副总经理等职务。


史振生先生,首席信息官,兼任上海上康银创投资管理有限公司董事,财
政部财政科学研究所会计学博士研究生。历任河北经贸大学会计学院会计电算
化教研室主任(副教授)、河北华伟电脑通用软件有限公司执行董事、总经理,
中国银行总行计划财务部财务经理,北京中讯四方科技董事,上银基金副总经
理、督察长等职务。


4、本基金基金经理:

高永先生,硕士研究生。历任中国外汇交易中心产品开发及风险管理、货
币经纪人员,深圳发展银行资金交易中心债券自营交易员,平安银行金融市场
部理财债券资产投资经理,平安银行资产管理事业部资深投资经理。现任上银
基金管理有限公司固收投资副总监,上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银
聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债1-3年农发行债
券指数证券投资基金基金经理、上银政策性金融债债券型证券投资基金基金经
理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理。


5、投资决策委员会成员:

唐云先生(投资决策委员会主席、副总经理);


尉迟平女士(总经理助理兼固定收益部总监、固收投资总监兼研究总监);

卢扬先生(权益投研部总监、投资总监兼研究总监);

赵治烨先生(投资副总监、基金经理);

陈旭先生(量化投资部副总监兼量化投资总监);

高永先生(固收投资副总监、基金经理);

胡友群女士(固收研究副总监)。


6、上述人员之间不存在近亲属关系。


二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

1、基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行

公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人:任德奇

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:上海市长宁区仙霞路18号

邮政编码:200336

注册时间:1987年3月30日

注册资本:742.63亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:陆志俊

电话:95559

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的
发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全
国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合
交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2019年英国《银
行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,连续
五年跻身全球银行20强;根据2019年美国《财富》杂志发布的世界500强公
司排行榜,交通银行营业收入位列第150位,较上年提升18位。



截至2020年3月31日,交通银行资产总额为人民币104,543.83亿元。2020
年1-3月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币214.51亿元。


交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工
具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会
计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布
合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓
创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。


2、主要人员情况

任德奇先生,董事长、执行董事,高级经济师。


任先生2020年1月起任本行董事长、执行董事,代为履行行长职责,2018
年8月至2020年1月任本行副董事长(其中:2019年4月至2020年1月代为
履行董事长职责)、执行董事,2018年8月至2019年12月任本行行长; 2016
年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至
2018年6月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018
年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11
月任中国银行副行长,2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部
副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管
理部总经理;1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳
阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管
理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。


袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。


袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015
年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心
副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科
长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中
国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。


3、基金托管业务经营情况

截至2020年3月31日,交通银行共托管证券投资基金452只。此外,交
通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、
银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保


障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券
投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金
和QFLP资金等产品。


(二)基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内
部管理,托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的
识别、评估、控制及缓释,有效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健
运行,保护基金持有人的合法权益。


2、内部控制原则

(1)合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构
的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动始终。


(2)全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控
的内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、
监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。


(3)独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产
交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立
核算,分账管理。


(4)制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构
的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡
措施消除内部控制中的盲点。


(5)有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管
理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,
通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障各项内控管
理目标被有效执行。


(6)效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运
作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实
现最佳的内部控制目标。


3、内部控制制度及措施


根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行
资产托管业务指引》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、完整的证券投
资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括
交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、
交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披
露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托
管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,
并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技
术系统管理规范,业务管理制度健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安
全隔离措施,相关信息披露由专人负责。


托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措
施实现全流程、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业
务运行进行国际标准的内部控制评审。


(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产
的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的
计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资
金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。


交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行
为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进
行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。


交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报
告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。


(四)其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的
处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。



三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

名称:上银基金管理有限公司直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话:(021)60232799

传真:(021)60232779

客服电话:(021)60231999

联系人:敖玲

网址:www.boscam.com.cn

基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的销售机构销
售本基金,并在基金管理人网站公示。


(二)登记机构

名称:上银基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话:(021)60232799

传真:(021)60232779

客服电话:(021)60231999

联系人:刘漠

网址:www.boscam.com.cn

(三)律师事务所和经办律师

名称:上海市恒业律师事务所

办公地址: 上海市乌鲁木齐北路505号上海宾馆2层

负责人: 张慧卿

电话:021-62487001

传真:021-62487601

联系人: 施扬

经办律师: 施扬、范颖燕

(四)会计师事务所和经办注册会计师


名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京东长安街1号东方广场东二座8楼

办公地址:北京东长安街1号东方广场东二座8楼

执行事务合伙人:邹俊

电话:(010)85085000

联系人:汪霞

经办注册会计师:黄小熠、汪霞

四、基金的名称

本基金名称:上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:债券型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基
础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准
的投资收益。


七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、
中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融
资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转
换债券的纯债部分等债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具、现金等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。


本基金不买入股票、权证。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。



基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%,但在每次开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基
金投资不受上述比例限制;开放期内本基金应当保持不低于基金资产净值的5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款,封闭期内不受上述5%的限制。


八、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的
综合分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时
期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例,以最大限度地降低投资组合
的风险、提高投资组合的收益。


2、债券投资组合策略

本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。


(1)债券投资组合策略

本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析,从宏观经济和货币政策等
方面,判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的
操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常
管理。


1)久期配置策略

本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,在充分
保证流动性的前提下,确定债券组合久期以及可以调整的范围。


2)收益率曲线形变预测

收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将
根据宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行预测,在保证债
券流动性的前提下,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。


(2)个券选择策略

在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融
资回购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、


信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期
权的债券,还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断,最终确定其投
资策略。


本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券:

1)信用等级高、流动性好;

2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券;

3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型
或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;

4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一
定下行保护的可转债


3、中小企业私募债券投资策略

本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的
投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会
批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中
小企业私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风
险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场
的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券
品种进行投资。尽量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风
险的私募债券,从而降低资产管理计划的风险。


4、资产支持证券投资策略

在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,
选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收
因素和提前还款因素。


九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中国债券综合指数收益率。


中国债券综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场
债券指数,是目前市场上专业、权威和稳定的,且能够较好地反映债券市场整
体状况的债券指数。由于本基金的投资范围与中国债券综合指数所覆盖的市场


范围基本一致,因此该指数能够真实反映本基金的风险收益特征,同时也能较
恰当衡量本基金的投资业绩。


如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时,经
与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准
并及时公告,并在更新的招募说明书中列示,而无需召开基金份额持有人大会。


十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险
与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。


十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日,报告期自2020年1月1
日起至2020年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。




1. 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的
比例(%)

1

权益投资

-

-



其中:股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

5,453,103,500.00

97.72



其中:债券

5,396,513,500.00

96.70



资产支持证券

56,590,000.00

1.01




4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-



其中:买断式回购的买入返售
金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

23,618,945.00

0.42

8

其他资产

103,802,898.29

1.86

9

合计

5,580,525,343.29

100.00





2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。




2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。




3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。




4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比
例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

3,431,772,000.00

66.28



其中:政策性金融债

250,496,000.00

4.84

4

企业债券

902,066,500.00

17.42

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

1,062,675,000.00

20.53

7

可转债

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

5,396,513,500.00

104.23






5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金
资产净
值比例
(%)

1

1828017

18兴业绿色金融02

3,500,000

358,645,000.00

6.93

2

1728021

17工商银行二级01

3,000,000

311,520,000.00

6.02

3

1728020

17中国银行二级02

3,000,000

311,520,000.00

6.02

4

1728018

17农业银行二级

3,000,000

311,520,000.00

6.02

5

1728009

17招商银行01

2,800,000

282,940,000.00

5.46





6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细




证券代码

证券名称

数量(份)

公允价值(元)

占基金资产
净值比例
(%)

1

1989053

19兴银1A

1,000,000

20,700,000.00

0.40

2

1989056

19瑞泽1A

1,000,000

16,070,000.00

0.31

3

1889183

18工元8A1

1,000,000

13,720,000.00

0.26

4

1889210

18工元致远1A

1,000,000

6,100,000.00

0.12





7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。




8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。




9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。




10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。





11. 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


11.2 本基金本报告期末未持有股票资产。


11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

103,802,898.29

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

103,802,898.29





11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。




11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。




11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。


十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表
其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。




(一) 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段

净值增

净值增

业绩比

业绩比较

①-③

②-④




长率①

长率标
准差②

较基准
收益率


基准收益
率标准差


2017年12月
27日至2017
年12月31日

0.06%

0.01%

0.03%

0.03%

0.03%

-0.02%

2018年1月1
日至2018年
12月31日

4.84%

0.02%

4.79%

0.07%

0.05%

-0.05%

2019年1月1
日至2019年
12月31日

3.87%

0.02%

1.31%

0.05%

2.56%

-0.03%

2020年1月1
日至2020年3
月31日

1.45%

0.03%

1.85%

0.10%

-0.40%

-0.07%

自基金合同
生效起至今
(2017年12
月27日至
2020年3月31
日)

10.54%

0.02%

8.16%

0.06%

2.38%

-0.04%





(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


说明: D:\hsapp\估值\MOD\TMP\CN_50850000_005431_FB030010_20200003_1.jpg


注:本基金合同生效日为2017年12月27日,建仓期为2017年12月27日至2018
年6月26日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。


十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的开户费用、账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。


本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。


(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式


1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算
方法如下:

H=E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗
力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。


2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法
按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。


上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令
并 参照行业惯例从基金财产中支付。


(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;


4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。


(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律
法规规定和基金合同约定调整基金相关费率。调整基金管理费率、基金托管费
率,调高销售服务费率,须经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须
于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。


(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。


十四、对招募说明书更新部分的说明

1、在“重要提示”部分,更新了相关信息。


2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关信息。


3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关信息。


4、在“五、相关服务机构”部分,更新了服务机构的相关信息。


5、在“九、基金的投资”部分,更新了基金的投资组合报告。


6、在“十、基金的业绩”部分,更新了基金的业绩表现数据。


7、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分,更新了交易资料寄送服
务的相关信息。


8、在“二十二、其他披露事项”部分,更新了基金及基金管理人的相关公
告。




上银基金管理有限公司

2020年6月30日


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