泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书摘要 泰达宏利泰和养老(FOF) : 泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书摘要

时间:2020年06月30日 13:51:10 中财网
原标题:泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书摘要 泰达宏利泰和养老(FOF) : 泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书摘要






泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合
型基金中基金(FOF)更新招募说明书摘要























基金管理人
:
泰达宏利基金管理有限公司


基金托管人
:
中国农业银行股份有限公司



重要提示

本基金于2018年8月3日经中国证监会证监许可[2018]1246号文注册。基金
合同于2018年10月25日生效。


本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。


本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并
不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投
资于本基金没有风险。


投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。


基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。


基金名称中含有“养老”并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,
本基金不保本,可能发生亏损。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。


本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出
现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金投资人连续大量
赎回基金产生的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险;本基金的特定风险等。


本基金为混合型基金中基金,以为投资者在严控风险的前提下创造较高投
资收益为目标,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险相对较
小,而相对其业绩比较基准,由于投资结果的不确定性,因此不能保证一定能
获得超越业绩比较基准的绝对收益。


本基金是养老目标风险系列FOF产品中风险处于中等的基金,风险收益相对
均衡。本基金权益类资产和非权益类资产的战略配置比例是50%:50%,基金经
理可根据资本市场变化动态调整权益类资产和非权益资产,但权益类资产的向
上、向下的战术调整幅度分别不得超过战略配置比例的5%、10%,即权益类资
产占基金资产的比例在40%-55%之间。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。



投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资
决策,自行承担投资风险。


本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。


本基金本次更新招募说明书对“三、基金管理人”部分内容进行更新,相
关信息更新截止日为2020年6月24日。本更新招募说明书所载内容截止日为
2020年1月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年09月30日。财务数
据未经审计。


本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办
法》实施之日起一年后开始执行。





一、基金管理人

一、基金管理人概况


名称:泰达宏利基金管理有限公司


设立日期:
2002

6

6



住所:北京市朝阳区针织路
23
号楼中国人寿金融中心
6

02
-
07
单元


办公地址:北京市朝阳区针织路
23
号楼中国人寿金融中心
6

02
-
07
单元


法定代表人:弓劲梅


组织形式:有限责任公司


信息披露联系人:聂志刚


联系电话:
010
-
66577678


注册资本:一亿八千万元人民币


股权结构:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:
51
%;宏利投资管理
(香港)有限公司:
49



泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基
金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于
2002

6
月,是中国首批
合资基金管理公司之一。截至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列
基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券
投资基金、泰达宏利货币市场基金、
泰达宏利效率优选混合型证券投资基金

LOF
)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证
券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深
300
指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达
宏利聚利债券型证券投资基金(
LOF
)、泰达宏利中证
500
指数增强型证券投资基
金(
LOF)
、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券
投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利
转型机遇股票型证券
投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券



投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值
混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏
利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证
券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证
券投资基金、泰达宏
利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元
宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证
券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利
业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金

FOF
)、泰达宏利交利
3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金

3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合
型证券投资基金、泰达宏利泽利
3
个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、泰
达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(
FOF
)、泰达宏利印度
机会股票型证券投资基金(
QDII
)、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资
基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资
基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利中证主要消
红利指数型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期
2040
三年持有期混合型发
起式基金中基金(
FOF
)、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中
基金(
FOF


泰达宏利
价值
长青混合型证券投资基金在内的五十多只证
券投资
基金。



(二)主要人员情况


1
、董事会成员基本情况


弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信
托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控
股有限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险
管理部副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。



杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学学
士学位,现为宏利投资管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利投资管理(香



港)有限公司董事,掌管亚洲及日本的投资事务,专责管理宏
利于区内不断壮
大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏
利于亚洲区(香港除外)的投资事务。

2001
年至
2004
年,负责波士顿领导机构
息差产品的开发工作。杜先生于
2001
年加入宏利,之前任职于一家环球评级机
构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主
管,拥有二十多年的资本市场经验。



杨雪屏女士,董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学
位。

1995
年至
2003
年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担
任记者及编辑;
2003
年至
2012
年就职
于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书
科;自
2012
年至今就职于天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任资产
管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任。



刁锋先生,董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学
位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理,渤海财产保险
股份有限公司资金运用部部门总助,天津泰达投资控股有限公司高级项目经
理。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司财务部部长,渤海证券股份有
限公司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。



陈展宇先生,董事,拥有美国宾
夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学
位,现任宏利投资管理(香港)有限公司亚洲区机构投资业务部主管,兼任北
亚区财富及资产管理部主管(日本除外)。加入宏利前,陈展宇先生曾先后任职
于怡富基金有限公司、时佳达投资管理(亚洲)有限公司、高盛(亚洲)资产
管理部、源富资产管理(亚洲)有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执
照。



张凯女士,董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工
商管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职
前,张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前,张

女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张
凯女士在北美和亚洲金融业拥有
20
多年的经验。



何自力先生,独立董事,
1982
年毕业于南开大学,经济学博士。

1975
年至
1978
年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工:
1982
年至
1985
年,于宁夏自治区



党务从事教学和科研工作;
1988
年至今任职于南开大学,历任经济学系系主
任、经济学院副院长,担任教授、博士生导师;兼任中国经济发展研究会副会
长和秘书长、天津经济学会副会长;
2002

1
月至
7
月在美国加利福尼亚大学伯
克利分校作访问学者。



张建强先生
,独立董事。二级律师,南开大学法学学士、国际经济法硕
士。曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任,天津仲
裁委员会仲裁员,天津市律师协会理事,担任天津市政府、河西区政府、北辰
区政府,多家银行和非银行金融机构法律顾问,万达、招商、保利等房地产企
业法律顾问,以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领
域:金融、房地产、公司、投资。



查卡拉
·
西索瓦先生,独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管
理学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学
位。曾担任欧洲联合银行(
巴黎)组合经理助理、组合经理,富达管理与研究
有限公司(东京)高级分析师,
NatWest Securities Asia
亚洲运输研究负责
人,
Credit Lyonnais International Asset Management
研究部主管、高级分
析师,
Comgest
远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任
Jayu Ltd.

责人。



樸睿波先生,独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯
洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。

曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师,
芝加哥商业交易所高级金融经济
师,
Ennis Knupp & Associates
合伙人、研究主管,
Martingale
资产管理公司
(波士顿)董事,
Commerz
国际资本管理(
CICM
)(德国)联合首席执行官
/

执行董事,德国商业银行
(英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大
学高级金融学院实践教授。



2
、监事会成员基本情况


许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。

1991
年至
2008
年任职
于天津市劳动和社会保障局;
2008
年加入天津市泰达国际控股(集团)有限公
司,担任党委委员、董事会秘书、综合办
公室主任。



吴纪泽先生,监事。毕业于新南威尔士大学(澳大利亚悉尼),商学硕士



(金融专业)。现任宏利投资管理公司(香港)北亚区投资业务部业务伙伴关系
管理总监。曾任宏利投信(台湾)产品开发部襄理、宏利投信(台湾)产品开
发部副理、宏利投资管理公司(香港)北亚区投资业务部业务发展高级经理、
业务伙伴关系管理副总监等职。加入宏利前,吴纪泽先生曾先后任职于台湾龙
扬资产管理、台湾宝来金融集团、
AIG
投资管理等。吴纪泽先生在跨国资产管理
公司和投资银行积累了十六年的跨境战略发展、产品开发与咨询以及市场研究
经验。



李讯先生,职工
监事。毕业于北京大学,
计算机科学与技术专业硕士。曾
担任嘉实基金管理有限公司信息技术部研发工程师、泰康资产管理有限责任公
司风险管理部高级风险总监。

2016

4

加入
泰达宏利基金管理有限公司
,任

险控制与基金评估部总经理




安宝华先生,职工监事。毕业于北京大学,
会计学
硕士。

曾担任中国工商
银行总行资产托管部担任全球托管运营团队主管。

2016

7

加入
泰达宏利基金
管理有限公司
,任
产品开发部副总经理
(
主持工作
)




3
、高级管理人员基本情况


弓劲梅女士,董事长。简历同上。



傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士
和工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院
EMBA


1993
年至
2006
年就职于
北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、
研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。

2006

9
月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监;
2007

1
月起任公司副总经理兼财
务总监;
2019

6
月起任公司副总经理兼财务总监、首席信息官;
2019

8
月起
代理公司总经理;
2020

5
月起任公司总经理。



刘晓玲女士,副总经理,毕业
于河北大学,获经济学学士学位。

2002

9


2011

7
月就职于博时基金管理有限公司,任零售业务部渠道总监;
2011

7
月至
2013

9
月任富国基金管理有限公司零售业务部负责人;
2013

9
月至
2015

4
月任泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监;
2015

4
月加入融通
基金管理有限公司,
2015

9
月至
2018

7
月任融通基金管理有限公司副总经
理;
2018

8
月加入泰达宏利基金管理有限公司,
2018

9
月起任泰达宏利基金



管理有限公司副总经理。



聂志刚先生,督察长。毕业于复旦大学,获经济学学士、法律硕
士学位。

2004

12
月至
2007

5
月就职于中国证监会上海监管局;
2007

5
月至
2010

5
月任中银基金管理有限公司法律合规部部门总经理;
2010

5
月至
2011

5
月任
富国基金管理有限公司监察稽核部部门总经理;
2011

5
月至
2013

5
月任中海
基金管理有限公司风险管理部部门总经理兼风控总监;
2013

5
月至
2015

9

太平洋保险集团有限公司集团审计中心投资条线首席审计师;
2015

9
月至
2017

10
月任银河期货有限公司首席风险官;
2017

10
月至
2018

8
月任天风期
货股份有限公司首席风
险官。

2018

8
月加入泰达宏利基金管理有限公司,
2018

11
月起任公司督察长。



4
、本基金基金经理


张晓龙先生
:
经济学博士。

2013

8
月加入泰达宏利基金管理有限公司,历
任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员,现任基金经理。

2017

11

2
日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(
FOF
)基金经理;
2020

3

2
日至今担任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中
基金(
FOF
)基金经理;
2020

3

16
日至今担任泰达宏利养老目标日期
2040
三年持有期混合型发起式基金中基金(
FOF

基金经理;
2020

6

12
日至今担任泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(
FOF
)基
金经理;具备
7
年证券基金从业经验,
7
年证券投资管理经验,具有基金从业
资格。



5
、投资决策委员会


投资决策委员会成员由公司总经理傅国庆、投资副总监刘欣、研究部总监
张勋、资深基金经理吴华、基金经理兼首席策略分析师庄腾飞、基金经理傅
浩、基金经理李祥源、基金经理杜磊、高级信用分析师曽薏桐。督察长聂志刚
列席会议。



投资决策委员会根据决策事项,可分类为固定收益类事项、权益类事项、
其它事项:



1
)固定收益类事项由傅国庆、
傅浩、李祥源、杜磊、曾薏桐表决。




2
)权益类事项由傅国庆、刘欣、张勋、吴华、庄腾飞表决。





3
)其它事项由全体成员参与表决。



6
、上述人员之间不存在亲属关系。



三、基金管理人的职责


1
、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;


2
、办理本基金备案手续;


3
、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;


4
、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;


5
、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6
、编制季度报
告、中期报告和年度报告;


7
、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;


8
、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;


9
、按照规定召集基金份额持有人大会;


10
、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11
、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;


12
、有关法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。



四、基金管理人承诺


1
、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称

《证券法》


)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防
止违反《证券法》行为的发生。



2
、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风
险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:



1
)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;



2
)不公平地对待其管理的不同基金资产;



3
)承销证券;



4
)违反规定向他人贷款或者提供担保;



5
)从事可能使基金财产承担无限责任的投资;




6
)法律、行政法规和中国证监会
规定禁止的其他行为。



3
、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。



4
、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活
动:



1
)越权或违规经营;



2
)违反基金合同或托管协议;



3
)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;



4
)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;



5
)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;



6
)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;



7
)违反法律法规的
规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业
秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便
利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活
动;



8
)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投
资;



9
)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;



10
)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市
场价格,扰乱市场秩序;



11
)贬损同行,以提高自己;



12
)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;



13
)以不正当手段谋求业务发展;



14
)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;



15
)其他法律、行政法规禁止的行为。



5
、基金经理承诺



1
)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益;



2
)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;




3
)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动;



4
)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。



五、基金管理人
的内部控制制度


1
、内部控制的原则



1
)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业
务过程和业务环节;



2
)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管
理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和
检查;



3
)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约
的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;



4
)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理
更具客观性和操作性。



2
、内部控制的体系结构


公司的内部控制体系结构是一个分工
明确、相互牵制的组织结构,由最高
管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,
监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部
分:



1
)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终
的责任;



2
)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及
/
或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作
报告;



3
)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置
方案和基本的投资策略;



4
)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控;



5
)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,



并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控
制的环境中实现业务目标;



6
)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本
部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管
理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。



3
、内部控制的措施



1
)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,
高管人员关于内
控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确
保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定
期更新;



2
)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到
基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间
的制衡机制,从制度上减少和防范风险;



3
)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明
确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减
少风险;



4
)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营

风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资
有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇
报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策;



5
)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、
投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;



6
)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,
建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公
司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;



7
)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适
当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。



4
、基金管理人关于内部控制制度的声明



1
)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;




2
)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控
制。






二、基金托管人

(一)基
金托管人情况


1
、基本情况


名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行


住所:北京市东城区建国门内大街
69



办公地址:北京市西城区复兴门内大街
28
号凯晨世贸中心东座


法定代表人:周慕冰


成立日期:
2009

1

15



批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复
[2009]13



基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字
[1998]23



注册资本:
34,998,303.4
万元人民币


存续期间:持续经营


联系电话:
010
-
66060069


传真:
010
-
68121816


联系人:贺倩


中国农业银行
股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分
,
总行设在北
京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009

1

15
日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部
资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为
国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能
齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢
得了良好的信誉,每年位居《财富》世界
500
强企业之列。作为一家城乡并举、
联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中
农业银行一贯秉承以客户为中
心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,
实施差异化竞争策略,着力打造

伴你成长


服务品牌,依托覆盖全国的分支
机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金
融服务,与广大客户共创价值、共同成长。




中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服
务优质,业绩突出,
2004
年被英国《全球托管人》评为中国

最佳托管银





2007
年中国农业银行通过了美国
SAS70
内部控制审计,并获得无保留意见

SAS70
审计报告。自
201
0
年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准

ISAE3402
)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程
的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力
建设,品牌声誉进一步提升,在
2010
年首届
“‘
金牌理财
’TOP10
颁奖盛典



成绩突出,获

最佳托管银行


奖。

2010
年再次荣获《首席财务官》杂志颁发


最佳资产托管奖




2012
年荣获第十届中国财经风云榜

最佳资产托管银



称号;
2013
年至
2017
年连续荣获上海清算所授予的

托管银行优秀奖



中央国债登记结算有限责任
公司授予的

优秀托管机构奖


称号;
2015
年、
2016
年荣获中国银行业协会授予的

养老金业务最佳发展奖


称号;
2018
年荣
获中国基金报授予的公募基金
20


最佳基金托管银行


奖;
2019
年荣获证券
时报授予的
“2019
年度资产托管银行天玑奖


称号。



中国农业银行证券投资基金托管部于
1998

5
月经中国证监会和中国人民银
行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户
三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二
部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设
施和基金
托管业务系统。



2
、主要人员情况


中国农业银行托管业务部现有员工近
310
名,其中具有高级职称的专家
60
名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有
20
年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。



3
、基金托管业务经营情况


截止到
2019

9

30
日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式
证券投资基金共
486
只。



(二)基金托管人的内部风险控制制度说明


1
、内部控制目标


严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规




,
守法经营、规范运作、严格监察
,
确保业务的稳健运行
,
保证基金财产的安全
完整
,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时
,
保护基金份额持有人的合法权
益。



2
、内部控制组织结构


风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作
,
对托管
业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管
理处
,
配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作
,
独立行使监督稽
核职权。



3
、内部控制制度及措施


具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备
从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控
制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有
效;业务操作区专门设置,封闭管理
,
实施音像监控;业务信息由专职信息披露
人负责
,
防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。



(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序


基金托管人通过参数设置将《基金法》、《
运作办法》、基金合同、托管协议
规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管
理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管
理人的其他行为。



当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式
的处理:


1
、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;


2
、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面
方式对基金管理人进行提示;


3
、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行
为,书面提示有关基金管理人并报
中国证监会。






三、相关服务机构

(一)销售机构及联系人


1
.直销机构


泰达宏利基金管理有限公司直销中心


住所:北京市朝阳区针织路
23
号楼中国人寿金融中心
6

02
-
07
单元


办公地址:北京市朝阳区针织路
23
号楼中国人寿金融中心
6

02
-
07
单元


联系人:刘恋


联系电话:
010
-
66577617


客服信箱:
irm@mfcteda.com


客服电话:
400
-
698
-
8888


传真:
010
-
66577760/61


公司网站:
http://www.mfcteda.com


泰达宏利基金网上直销系统



1
)网上交易系统网址:
https://etrade.mfcteda.com/etrading/


支持本公司旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有:中国银行卡、农
业银行卡、建设银行卡、交通银行卡、招商银行卡、民生银行卡、兴业银行
卡、中信银行卡、光大银行卡、浦发银行卡、广发银行卡和快钱支付。




2
)泰达宏利微信公众账号:
mfcteda_BJ


支持民生银行卡、招商银行卡和快钱支付。



客户服务电话:
400
-
698
-
8888

010
-
66555662


客户服务信箱:
irm@mfcteda.com


2
.代销机构



1
)中国农业银行股份有限公司


注册地址:北京市东城区建国门内大街
69



办公地址:北京市东城区建国门内大街
69



法定代表人
:
周慕冰


客服电话:
95599



联系人:张伟


银行网站:
www.abchina.com



2
平安银行股份有限公司


注册地址:深圳市深南东路
5047



办公地址:深圳市深南东路
5047



法定代表人:谢永林


联系人:赵杨


客户服务电话:
95511
-
3


公司网站:
bank.pingan.com



3
华夏银行股份有限公司


注册地址:北京市东城区建国门内大街
22



办公地址:北京市东城区建国门内大街
22



法定代表人:李民吉


联系人:郑鹏


客户服务电话:
95577


网址:
www.hxb.com.cn



4
)上海浦东发展银行股份有限公司


注册地址:上海市中山东一路
12



办公地址:上海市中山东一路
12



法定代表人:高国富


联系人:肖武侠


客服电话:
95528


公司网址:
www.spdb.com.cn



5
申万宏源西部证券有限公司


注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
358
号大成国际大厦
20

2005



办公地址
:
新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
35
8
号大成国际大厦
20

2005



法定代表人:李琦



联系人:陈宇


客户服务电话:
400
-
800
-
0562


网址:
www.hysec.com



6
申万宏源证券有限公司


注册地址:上海市徐汇区长乐路
989

45



办公地址:上海市徐汇区长乐路
989

45



法定代表人:李梅


联系人:陈宇


客服电话:
95523

400
-
889
-
5523


网址:
www.swhysc.com



7
广发证券股份有限公司


注册地址:广州天河区天河北路
183
-
187
号大都会广场
43
楼(
4301
-
4316
房)


办公地址:广东省广州天河北路大都会广场
5

18

19

36

38

39

41

42

43

44



法定代表人:孙树明


客服电话:
95575
或致电各地营业网点


联系人:黄岚


公司网站:
www.gf.com.cn



8
中信建投证券股份有限公司


注册地址:北京市朝阳区安立路
66

4
号楼


办公地址:北京市东城区朝内大街
188



法定代表人:王常青


客服电话:
95587/4008
-
888
-
108


联系人:权唐


公司网站:
www.csc108.com



9
平安证券股份有限公司


注册地址:广东省深圳市福田区益田路
5033
号平安金融中心
61
-
64



办公地址:广东省深圳市福田区益田路
5033
号平安金融中心
61
-
64




法定代表人:何之江


联系人:周一涵


全国免费业务咨询电话:
95511
-
8


网址:
stock.pingan.com



10
招商证券股份有限公司


注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦
38
-
45



办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦
38
-
45



法定代表人:霍达


联系人:黄婵君


客户服务电话:
95565

400
-
888
-
8111


公司网址:
www.newone.com.c
n



11
国都证券股份有限公司


注册地址:北京市东城区东直门南大街
3
号国华投资大厦
9

10


100007



办公地址:北京市东城区东直门南大街
3
号国华投资大厦
9

10


100007



联系人:黄静


客户服务电话:
400
-
818
-
8118


网址:
www.guodu.com



12
国金证券股份有限公司


办公地址:四川省成都市东城根上街
95



注册地址:四川省成都市东城根上街
95



法定代表人:冉云


客服电话:
95310


公司网址:
www.gjzq.com.cn


联系人:刘婧漪、贾鹏



13
中信证券股份有限公司


注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
8
号卓越时代广场(二期)北座


办公地址:北京市朝阳区亮马桥路
48
中信证券大厦



法定代表人:张佑君


联系人:郑慧


公司网址:
http://www.cs.ecitic.com/newsite/


客服热线:
95548



14
中信证券(山东)有限责任公司


注册地址:青岛市崂山区深圳路
222

1
号楼
2001


办公地址:青岛市市南区东海西路
28
号龙翔广场东座
5



法定代表人:姜晓林


客服热线:
95548


联系人:刘晓明


公司网址:
http://sd.
citics.com/



15
)中信期货有限公司


注册地址:深圳市福田区中心三路
8
号卓越时代广场(二期)北座
13

1301
-
1305
室、
14



办公地址:深圳市福田区中心三路
8
号卓越时代广场(二期)北座
13

1301
-
1305
室、
14



法定代表人:张皓


联系人:刘宏莹


公司网址:
www.citicsf.com


客服电话:
400
-
990
-
8826



16
)诺亚正行基金销售有限公司


注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路
7650

205



办公地址:上海市杨浦区长阳路
1687

2
号楼


法定代表人:汪静波


公司网址:
www.noah
-
fund.com


客服电话:
400
-
821
-
5399



17
)深圳众禄基金销售股份有限公司


注册地址:深圳市罗湖区梨园路
8

HALO
广场
4



办公地址:深圳市罗湖区梨园路
8

HALO
广场
4




法定代表人:薛峰


客服电话:
4006
-
788
-
887


公司网址:
www.zlfund.cn

www.jjmmw.com



18
)上海天天基金销售有限公司


注册地址:上海市徐汇区龙田路
190

2
号楼
2



办公地址:上海市徐汇区宛平南路
88
东方财富大厦


法定代表人:其实


客服电话:
400
-
18
18
-
188


公司网址:
www.1234567.com.cn



19
)上海好买基金销售有限公司


注册地址:上海市虹口区场中路
685

37

4
号楼
449



办公地址:上海市浦东南路
1118
鄂尔多斯国际大厦
9



法定代表人:杨文斌


客服电话:
400
-
700
-
9665


公司网址:
www.ehowbuy.com



20
)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司


注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路
1218

1

202



办公地址:杭州市西湖区天目山路
266
号黄龙时代广场
B
座支付宝


法定代表人:陈柏青


客服电话:
400
-
076
-
6123


公司网址:
www.fund123.cn



21
)上海长量基金销售有限公司


注册地址:上海市浦东新区高翔路
526

2

220



办公地址:上海市浦东新区东方路
1267

11



法定代表人:张跃伟


客服电话:
4008202899


公司网址:
www.erichfund.com



22
)浙江同花顺基金销售有限公司


注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦
903




办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街
18
同花顺大楼
4



法定代表人:凌顺平


客服电话:
4008
-
773
-
77
2


公司网址:
www.5ifund.com



23
)北京展恒基金销售股份有限公司


注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街
6



办公地址:北京市朝阳区安苑路
15
-
1
号邮电新闻大厦
6



法定代表人:闫振杰


客服电话:
400
-
818
-
8000


公司网址:
www.myfund.com



24
)上海陆金所基金销售有限公司


注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333

14

09
单元


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333

14



法定代表人:王之光


客服电话:
400
-
821
-
9031


公司网址:
www.lufunds.com



25
)上海联泰基金销售有限公司


注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路
277

3

310



办公地址:上海市长宁区福泉北路
518

8

3



法定代表人:燕斌


客服电话:
400
-
166
-
6788


公司网址:
www.66zichan.com



26
)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司


注册地址:深圳市福田区福田街道民田路
178
号华融大厦
27

2704


办公地址:北京市西城区宣武门外大街
28
号富卓大厦
A

6



法定代表人:马勇


客服电话:
400
-
166
-
1188



司网址:
http://8.jrj.com.cn/



27
)北京蛋卷基金销售有限公司



注册地址:北京市朝阳区阜通东大街
1
号院
6
号楼
2
单元
21

222507


办公地址:北京市朝阳区阜通东大街
1
号院
6
号楼
2
单元
21

222507


法定代表人:钟斐斐


客服电话:
4001599288


公司网址:
https://danjuanapp.com/



28
)武汉市伯嘉基金销售有限公司


注册地址:湖北省武汉市江汉区泛海国际
SOHO
城(一期)
2301



办公地址:湖北省武汉市江汉区台北一路环亚大厦
B

6



法定代表人:陶捷


客服
电话:
4000279899


公司网址:
www.buyfunds.cn



29
)北京恒天明泽基金销售有限公司


注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路
10
号五层
5122



办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲
19

SOHO
嘉盛中心
30

3001



法定代表人:周斌


客服电话:
400
-
8980
-
618


公司网址:
www.chtwm.com



30
)中宏人寿保险有限公司


注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
88
号金茂大厦
6



办公地址:上海市虹口区西江湾路
388
号凯德龙之梦虹口广场
B

11



法定代表人:何达徳(
Michael Edward Huddart



客服电话:
95383


公司网址:
https://funds.manulife
-
sinochem.com/



31
)珠海盈米基金销售有限公司


注册地址:珠海市横琴新区宝华路
6

105

-
3491


办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路
1
号保利国际广场南塔
1201
-
1203



法定代表人:肖雯


客服电话:
020
-
89629066


公司网址:
www.yingmi.cn




32
)上海基煜基金销售有限公司


注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路
1800

2
号楼
6153
室(上海泰和经
济发展区)


办公地址:上海市浦东新区银城中路
488
号太平金融大厦
1503



法定代表人:王翔


客服电话:
400
-
820
-
5369


公司网址:
www.jiyufund.com.cn



33
)北京汇成基金销售有限公司


注册地址:北京市海淀区中关村大街
11

11

1108



办公地址:北京市海淀区中关村大街
11

11

1138



法定代表人:王伟刚


客服电话:
400
-
619
-
9059


公司网址:
www.hcjijin.com



34
)上海万得基金销售有限公司


注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路
33

11

B



办公地址:上海市浦东新区浦明路
1500
号万得大厦
11



法定代表人:王廷富


客服电话:
4007991888


公司网址:
www.520fund.com.cn



35
)北京肯特瑞基金销售有限公司


注册地址:北京市海淀区海淀东三街
2

4

401
-
15


办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街
18
号院
a

17



法定代表人:江卉


客服电话:
95518/4000888816


公司网址:
http://fund.jd.com



36
)泰诚财富基金销售(大连)有限公司


注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
3



办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
3



法定代表人:林卓



客服电话:
4000411001


公司网址:
www.taichengcaifu.com



37
)上海利得基金销售有限公司


注册地址:上海市宝山区蕴川路
5475

1033



办公地址:上海市虹口区东大名路
1098
号浦江国际金融广场
53



法定代表人:李兴春


客服电话:
4009217755


公司网址:
www.leadfund.com.cn



38
)济安财富(北京
)基金销售有限公司


注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路
16
号院
1
号楼
3

307


办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路
16
号院
1
号楼
3

307


法定代表人:杨健


客服电话:
400
-
673
-
7010


公司网址:
www.jianfortune.com



39
)万家财富基金销售(天津)有限公司


注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道
1988
号滨海浙商大厦公寓
2
-
2413


办公地址:北京市西城区丰盛胡同
28
太平洋保险大厦
A

5



法定代表人:李修辞


客服电话:
010
-
59013825


公司网址:
www.wanjiawealth.com



40
)江苏汇林保大基金销售有限公司


注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道
47



办公地址:南京市鼓楼区中山北路
2
号绿地紫峰大厦
2005



法定代表人:吴言林


客服电话:
025
-
56663409


公司网址:
www.huilinbd.com



41
)上海挖财基金销售有限公司


注册地址
:
中国
(
上海)自由贸易试验区杨高南路
799

5

01

02

03




办公地址
:
中国
(
上海)自由贸易试验区杨高南路
799

5

01

02

03



法定代表人:冷飞


客服电话:
4
00
-
711
-
8718


公司网址:
www.wacaijijin.com



42
)嘉实财富管理有限公司


注册地址:上海市浦东新区世纪大道
8
号上海国金中心办公楼二期
53

5312
-
15
单元


办公地址:北京市朝阳区建国路
91
号金地中心
A

6



法定代表人
:
赵学军


客服电话:
400
-
021
-
8850


公司网址:
www.harvestwm.cn



43
)奕丰基金销售有限公司


注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路
1

A

201
室(入住深圳市前海
商务秘书有限公司


办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场
A

17

1704



法定代表人:
TEO WEE HOWE


客服电话:
400
-
684
-
0500


公司网址:
www.ifastps.com.cn



44
)南京苏宁基金销售有限公司


注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道
1
-
5



办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道
1
-
5



法定代表人:王锋


客服电话:
95177


公司网址:
www.snjijin.com



45
)北京百度百盈基金销售有限公司


注册地址:北京市海淀区上地十街
10

1

1

101


办公地址
:
北京市海淀区上地
信息路甲
9
号奎科科技大厦


法定代表人:张旭阳


客服电话:
95055
-
4



公司网址:
www.baiyingfund.com


(二)注册登记机构


名称:泰达宏利基金管理有限公司


住所:北京市朝阳区针织路
23
号楼中国人寿金融中心
6

02
-
07
单元


办公地址:北京市朝阳区针织路
23
号楼中国人寿金融中心
6

02
-
07
单元


法定代表人:弓劲梅


联系人:石楠


联系电话:
010
-
66577769


传真:
010
-
66577750


(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师


名称:上海市通力律师事务所


注册地址:上海市银城中路
68
号时代金融中心
19



办公地址:上海市银城中路
68
号时代金融中心
19



负责人:俞卫锋


电话:
021
-
31358666


传真:
021
-
31358600


经办律师:黎明、陈颖华


联系人:陈颖华


(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师


名称:普华永道中天会计师事务所
(
特殊普通合伙
)


住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路
1318
号星展银行大厦
507


01



办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路
202
号领展企业广场
2
座普华永道中心
11



执行事务合伙人:李丹


联系电话:(
0
21

23238888


传真:(
021

23238800


联系人:庞伊君


经办注册会计师:单峰、庞伊君





四、基金的名称

泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(
FOF






五、基金的类型

契约型开放式





六、基金的投资目标

本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置,在风险可控的前提
下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。






七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括经中国证监会依法批准或注册的公开募集的基金份
额(含
QDII
基金、商品基金(含商品期货基金和黄金
ETF
),但基金中基金除
外)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构
债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资
产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
款)、货币市场工具以及经中国证
监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合
中国证监会的相关规定。



如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。




基金的投资组合比例为:本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资
产的
80%
;投资于权益类资产的战略配置比例为
50%
,非权益类资产的战略配置
比例为
50%
,其中权益类资产为股票、股票型基金、以及符合以下两种情况之一
的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的
50%
,二
是最近
4
个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于
50%




基金经理可以在符合本基金投资目标和投资策略的前提下,结合自身研
判、投资经验等,对权益类资产、非权益类资产进行战术调整,但权益资产的
向上、向下的战术调整幅度分别不得超过战略配置比例的
5%

10%
,即权益类资
产占基金资产的比例在
40%
-
55%
之间。现金或到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的
5%
,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。






八、基金的投资策略

本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置

略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,在各种类型的基金
中进行优选。



1
、资产配置策略


本基金为目标风险策略基金,根据基金合同约定的权益类、非权益类资产
的目标配置比重进行资产配置。同时基金经理将结合资本市场实际发展情况,
在基金合同约定的范围内对各期的大类资产配置比例进行动态调整。



本基金在资产配置方面遵循严格的、纪律化的自上而下的决策流程。在战
略资产配置层面,基金管理人将结合内外部的投资研究经验,对各大类资产的
最近
3~5
年期间的投资回报进行展望,形成基金在各类资产的中长期的配置中
枢。在短期内,基金管理人将结合当期宏观经济金融水平,对各类资产的短期
风险水平进行估算,高配当前被低估的资产、低配被高估的资产。









具体来说,本基金将利用各类量化指标与宏观基本面研究,结合市场环境
的变化引入战术资产配置,动态分配资产以符合投资组合的目标风险,使得不
同环境中表现良好的资产都能为投资组合提供预期
收益贡献。



在宏观分基本面分析上,经济周期的内生力量会受到政策周期的影响导致
资产价值和价格偏移。因此,本基金将综合宏观、估值、情绪、政策等构建战
术资产分配框架,对处于上升通道的强势资产,或短期趋势有大概率由弱转强
的资产,将给予适当的超配;对处于下行通道的弱势资产,或短期趋势有大概
率由强转弱的资产,将给予适当的低配。



2
、基金投资策略


基金经理对全市场中的公募基金进行筛选,优选风格明确、超额收益良好
的基金构建重点投资池。基金经理对重点投资池的基金进行持续跟踪,对各基
金的整体表现进行及时评估。在重点投资池的范围
内,根据各基金的相对收
益、下行风险控制等方面的表现进行重点、长期持有。




1
)备选基金池的构建


进入备选基金池的基金需符合的条件有:


a.
子基金的运作期限应当不少于
2
年,最近
2
年平均季末基金净资产应当不
低于
2
亿元;子基金为指数基金、
ETF
和商品基金等品种的,运作期限应当不少

1
年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于
1
亿元;



b
.如为上市基金份额,日均成交金额不低于
200
万元;


c.
基金份额不得具有复杂、衍生品性质,包括分级基金和中国证监会认定
的其他基金份额;


d.
子基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低;


e.
子基金基金管理人及子基金基金经理最近
2
年没有重大违法违规行为;


f.
中国证监会要求不能投资的其他基金除外。



g.
在特殊情况下,如某基金不满足
b
条件成交金额要求的,基金经理通过
研究分析认为仍具备较高投资价值的,在履行相关程序后,可进入备选基金
池。




2
)基金的筛选与投资


在各个类型基金的筛选方面,本基金将结合定量和定性分析,对基金池中
的各类型基金计算其超额收益、绝对收益能力,对不同类型基金的基金经理投
资能力进行评估,同时综合考虑基金规模、申
购赎回特征、整体费率等方面,
优选各个基金类型下的优质基金。



在具体基金的筛选方面,本基金主要基于量化度量指标,结合基金经理对
各基金投资价值方面的主观判断能力,对各基金进行优选。



对于指数型基金,将根据组合投资需要,筛选跟踪标的指数的基金进行分
析。具有相同跟踪标的指数的基金,将主要根据该基金对标的指数的超额收
益、跟踪误差、信息比率等指标度量该基金的实际投资价值。基金将优选跟踪
误差低、超额收益高以及基金经理稳定的基金作为重点投资对象,基金经理根
据实际情况,对各基金的投资价值进行动态调整。



在主动管理类基金筛选方
面,与指数型基金不同,主动管理类基金在投资
策略方面没有明确的跟踪标的,因此基金经理结合定性、定量分析,筛选绩优
基金。主要因子有:各基金在各类风格资产的超额收益能力,基金经理的稳定
性,基金的申购赎回情况,基金的相对收益排名等多项指标。基金经理根据市
场实际情况,对包含上述指标在内的各项指标进行动态调整,优选有效性高的
指标构建多因子模型进行基金优选。基金经理基于量化优选模型结果,对综合
评分较高的基金进行重点研究分析,结合自身的研究及调查分析,对上述基金
的前瞻性投资价值进行最终评估。




在满足投资组合相关风险约束的前
提下,分散化选取具有超额收益潜质的
基金。使得本基金在享受资产配置方面产生的投资收益的同时,也能够享受到
投资优质基金而带来的超额收益,以最大化组合投资收益。



本基金投资其他基金的方式如下:


1
)申购(转换转入)和赎回(转换转出):其他基金开放申购赎回后,进
行申购赎回或者按照其他基金的法律文件的约定以其他方式申赎其他基金。



2
)二级市场方式:在二级市场进行上市基金的交易。



投资非自身管理的基金的,可以使用基金平台的服务。



当其他基金的申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相
应的变更或调整,无须召开基
金份额持有人大会。




3
)在符合本基金上述投资策略的前提下,本基金可投资于本基金管理人
管理的基金。



3
、股票投资策略


在符合投资比例的条件下,本基金将参与沪深交易所内
A
股股票买卖等投
资。本基金对公司基本面信息、财务信息、市场信息、投资者情绪信息等多方
面数据进行处理和数量化研究,分析上市公司的成长能力、估值、盈利能力、
公司治理能力、流动性、动量等因素,采用数量化风险模型对组合进行优化,
获取相对稳定的超额收益。



4
、债券投资策略


在符合投资比例的条件下,本基金将参与债券投资。债券作为债券类投资
的一部分进行资产配
置,将根据货币政策、市场利率走势、债券供求、债券的
收益率水平和信用风险等因素,重点选择流动性好的、到期收益率和信用风险
水平合理的债券品种。



5
、资产支持证券投资策略


资产支持证券包括信贷资产支持证券、企业资产支持证券等,其定价受多
种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率
等。



本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,
对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。






九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中证全指指数收益率
×50%+
中证全债指数收益

×50%




如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数
时,本基金经基金管理人和基金托管人协商一致,可以在报中国证监会备案后
变更业绩比较基准并及时公告,且无需召开基金份额持有人大会。如果本基金
业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以依据维护基金
份额持有人合法权益的原则,经基金托管人同意并按监管部门要求履行适当程
序后,选取相似的或可替代的指
数作为业绩比较基准的参照指数,且无需召开
基金份额持有人大会。






十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基
金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金
及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特
征相对均衡的基金。






十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基
金合同规定,于
2019

11

15
日前复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本投资组合报告所载数据截止
2019

9

30
日,本报告中所列财务数据未经
审计。



1
报告期末基金资产组合情况


序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例
(%)

1

权益投资

-

-



其中:股票

-

-

2

基金投资

229,743,298.44

85.36

3

固定收益投资

9,996,000.00

3.71



其中:债券

9,996,000.00

3.71



资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

20,000,000.00

7.43



其中:买断式回购的买

-

-




入返售金融资产

7

银行存款和结算备付金
合计

8,875,610.03

3.30

8

其他资产

520,315.50

0.19

9

合计

269,135,223.97

100.00



2
报告期末按行业分类的股票投资组合


2.1
报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有境内股票。



2.2
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通股票。



3
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明



本基金报告期末未持有股票投资。



4
报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例
(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

9,996,000.00

3.72



其中:政策性金融债

9,996,000.00

3.72

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

-

-




8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

9,996,000.00

3.72



5
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明



序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(%)

1

190301

19进出
01

100,000

9,996,000.00

3.72



注:以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。



6
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细


本基金本报告期末未持有贵金属。



8
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明



本基金本报告期末未持有权证。



9
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


9.1
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。



9.2
本基金投资股指期货的投资政策


本基金在本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。



10
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


10.1
本期国债期货投资政策


本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。




10.2
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。



10.3
本期国债期货投资评价


本基金本报告期没有投资国债期货。



11
投资组合报告附注


11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的
说明


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的
情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。



11.2
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明


基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。



11.3
其他资产构成


序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

8,538.76

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

144,547.00

4

应收利息

181,419.36

5

应收申购款

185,810.38

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

520,315.50



11.4
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



11.5
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金报告期末未持有股票投资。




11.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。



12
基金中基金


12.1
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资
明细


序号

基金代码

基金名称

运作方式

持有份额
(份)

公允价值
(元)

占基金资
产净值比
例(%)

是否属
于基金
管理人
及管理
人关联
方所管
理的基


1

004746

易方达上
证50指
数C

契约型开
放式

10,704,058.16

18,631,483.63

6.93



2

110038

易方达纯
债债券C

契约型开
放式

16,341,539.31

18,122,767.09

6.74



3

040008

华安策略
优选混合

契约型开
放式

8,490,019.39

14,972,998.20

5.57



4

519909

华安安顺
灵活配置

契约型开
放式

8,519,307.90

14,499,862.05

5.40



5

001244

华泰柏瑞

契约型开

13,196,7

13,752,3

5.12






量化智慧

放式

46.41

29.43

6

003377

广发中债
7-10年
国开债指
数C

契约型开
放式

11,380,652.89

12,097,634.02

4.50



7

518880

黄金ETF

交易型开
放式

3,536,600.00

12,010,293.60

4.47



8

513500

博时标谱
500ETF

交易型开
放式

5,520,000.00

10,874,400.00

4.05



9

000319

泰达宏利
淘利债券
A

契约型开
放式

10,025,550.50

10,566,930.23

3.93



10

159920

恒生ETF

交易型开
放式

7,250,000.00

10,534,250.00

3.92





12.2
当期交易及持有基金产生的费用


项目

本期费用2019年7月1
日 - 2019年9月30日

其中:交易及持有基金管
理人以及管理人关联方所
管理基金产生的费用

当期交易基金产生的申购
费(元)

3,118.12

-

当期交易基金产生的赎回
费(元)

37,388.48

-




当期持有基金产生的应支
付销售服务费(元)

66,723.50

1,108.13

当期持有基金产生的应支
付管理费(元)

489,373.00

19,061.66

当期持有基金产生的应支
付托管费(元)

108,741.69

6,353.89

当期交易基金产生的交易
所交易费

1,303.25

-



注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付
管理费、当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已
作为费用计入被投资基金的基金份额净值,该披露金额按照本基金对被投资基
金的实际持仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得
出。



根据本基金合同的约定,本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其
他基金份额的部分不收取管理费,本基金基金财产中投资于本基金托管人托管
的其他基金份额的部分不收取托管费。本基金管理人运用本基金财产申购其自
身管理的其他基金的(
ETF
除外),应当
通过直销渠道申购且不得收取申购费、
赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎
回费用除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由本基金管理人直
接减免,相关销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还。



12.3
本报告期持有的基金发生的重大影响事件









十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。



本基金合同生效日为
2018

10

25
日,基金合同生效以来的投资业绩及与
同期业绩比较基准的比较如下表所示:


(一)截止
2019

9

30
日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收
益率的比较:


阶段

净值增长
率①

净值增长
率标准差


业绩比较
基准收益
率③

业绩比较
基准收益
率标准差


①-③

②-④

2018.10.25-
2018.12.31

-1.04%

0.26%

-0.31%

0.65%

-0.73%

-0.39%

2019.1.1-
2019.9.30

6.52%

0.36%

13.35%

0.72%

-6.83%

-0.36%

基金合同生
效以来至
2019.9.30

5.41%

0.34%

13.00%

0.70%

-7.59%

-0.36%



本基金的业绩比较基准为:中证全指指数收益率
× 50%+
中证全债指数收益

× 50%




(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较



基准的变动比较图


泰达宏利泰和养老(
FOF
)基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收
益率的历史走势对比图(
2018

10

25
日至
2019

9

30
日)







注:本基金成立于
2018

10

25
日,截止报告期末本基金成立不满一年。

按基金合同规定,自基金合同生效日起六个月内为建仓期。本基金在建仓期结
束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。






十三、基金的费用与税收

一、基金费用的种类


1
、基金管理人的管理费;


2
、基金托管人的托管费;


3
、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;


4
、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼
费;


5
、基金份额持有人大会费用;


6
、基金相关账户的开户费用及账户维护费用;


7
、基金的证券交易费用;


8
、基金的银行汇划费用;


9
、基金申购费、赎回费、销售服务费,但法律法规禁止从基金财产中列支
的除外;


10
、基金平台收取的基金交易费用;


11
、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。



二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式


(一)本基金的基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基
金部分收取基金中基金的管理费;


(二)本基金的基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基
金部分收取基金中基金的托管费;


(三)本基金的基金管理人运用基金中基金财产申购自身管理的基金的

ETF
除外),应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法
规、基金招募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服
务费等销售费用。



1
、基金管理人的管理费


本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的基金的部分不收取管理费。




本基金的管
理费按前一日基金资产净值扣除本基金管理人管理的被投资基金的
资产净值的余额(若为负数,则取
0
)的
1%
年费率计提。管理费的计算方法如
下:


H

E×1%÷
当年天数


H
为每日应计提的基金管理费


E

Max
(前一日的基金资产净值-本基金管理人管理的被投资基金的资产
净值,
0



基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人
与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起
5
个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的,顺延至最近可支付日支付。



2
、基金
托管人的托管费


本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的基金的部分不收取托管费。

本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金托管人托管的被投资基金的
资产净值的余额(若为负数,则取
0
)的
0.20%
的年费率计提。托管费的计算方
法如下:


H

F×0.20%÷
当年天数


H
为每日应计提的基金托管费


F

Max
(前一日的基金资产净值-本基金托管人托管的被投资基金的资产
净值,
0



基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人
与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起
5
个工作日内从基金财产
中一次性
支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的,顺延至最近可支付日支付。



上述

一、基金费用的种类


中第
3

11
项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。



三、不列入基金费用的项目


下列费用不列入基金费用:


1
、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或



基金财产的损失;


2
、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;


3
、《基金合同》生效前的相关费用;


4
、基金管理人运用基金中基金财产申购自身管理的基金的(
ETF
除外),
不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并
记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用;


5
、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。



四、基金管理费、基金托管费的调整


基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致并履行适当程序
后,调整基金管理费率、基金托管费率。调整基金管理费、基金托管费需经基
金份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日前在指定媒介
刊登公告。



五、基金税收


本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其
他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。






十四、对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容
如下:


(一) 在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容的截止日期


(二) 对“三、
基金管理人”中,基金管理人概况、
高级
管理人员



经理、投资决策委员会成员名单
部分进行更新。






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