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[中报]国寿精选LOF (168002): 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告

 时间：2025年08月30日 00:16:22 中财网

原标题:国寿精选LOF : 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告

国寿安保策略精选灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
送出日期：2025年8月30日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年01月01日起至06月30日止。

1.2目录
§1重要提示及目录...........................................................21.1重要提示................................................................21.2目录....................................................................3§2基金简介.................................................................52.1基金基本情况............................................................52.2基金产品说明............................................................52.3基金管理人和基金托管人..................................................62.4信息披露方式............................................................62.5其他相关资料............................................................6§3主要财务指标和基金净值表现...............................................63.1主要会计数据和财务指标..................................................63.2基金净值表现............................................................73.3其他指标................................................................9§4管理人报告...............................................................94.1基金管理人及基金经理情况................................................94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................104.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...............................114.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................114.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.............11§5托管人报告..............................................................115.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................115.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.115.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........12§6半年度财务会计报告（未经审计）..........................................126.1资产负债表.............................................................126.2利润表.................................................................136.3净资产变动表...........................................................146.4报表附注...............................................................16§7投资组合报告............................................................357.1期末基金资产组合情况...................................................357.2报告期末按行业分类的股票投资组合.......................................367.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.............377.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................377.5期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................427.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........427.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....427.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....427.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........427.10本基金投资股指期货的投资政策..........................................427.12投资组合报告附注......................................................43§8基金份额持有人信息......................................................448.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................448.2期末上市基金前十名持有人...............................................448.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...............................448.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...............45§9开放式基金份额变动......................................................45§10重大事件揭示...........................................................4510.1基金份额持有人大会决议................................................4510.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................4510.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................4510.4基金投资策略的改变....................................................4510.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................4610.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................4610.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................4610.8其他重大事件..........................................................47§11影响投资者决策的其他重要信息...........................................4811.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况................4811.2影响投资者决策的其他重要信息..........................................48§12备查文件目录...........................................................4812.1备查文件目录..........................................................4812.2存放地点..............................................................4912.3查阅方式..............................................................49§2基金简介
2.1基金基本情况

基金名称国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）　
基金简称国寿安保策略精选混合（LOF）　
场内简称国寿精选LOF　
基金主代码168002　
基金运作方式契约型开放式　
基金合同生效日2017年9月27日　
基金管理人国寿安保基金管理有限公司　
基金托管人广发银行股份有限公司　
报告期末基金份额总额275,901,892.06份　
基金合同存续期不定期　
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所　
上市日期2017年10月23日　
下属分级基金的基金简称国寿安保策略精选混合（LOF）A国寿安保策略精选混合（LOF）C
下属分级基金的场内简称国寿精选LOF-
下属分级基金的交易代码168002022124
报告期末下属分级基金的份额 总额275,607,866.41份294,025.65份
注：根据基金合同及招募说明书的相关规定，本基金封闭期自2017年9月27日至2018年9月27日止。自2018年9月28日起，国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，场外基金简称变更为“国寿安保策略精选混合（LOF）”。

本基金自2024年9月3日起增设C类基金份额，根据投资者交易情况，C类基金份额实际计算起始日为2024年9月12日。

2.2基金产品说明

投资目标本基金将精选多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会， 力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略1、资产配置策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有机 的结合，根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素，确定不同阶段 基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，力争获 得基金资产的长期稳定增值。 2、股票投资策略 本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。本基金将通过全 球视野选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的股票。在 价值取向上，采用合适的股票估值模型与分析系统选股模型，选择具有 投资价值的行业股票，构造投资组合。本基金认为，通过定量和定性分
　析，并结合深入的基本面分析和实地调查研究，最后通过横向和纵向比 较估值分析，可筛选出那些获利能力强、成长性高、财务健康、核心竞 争优势明显、公司治理完善的上市公司。
业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50%
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券 型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。
2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人　
名称　国寿安保基金管理有限公司广发银行股份有限公司
信息披露 负责人姓名韩占锋顾洪峰
　联系电话010-50850744010-65169885
　电子邮箱public@gsfunds.com.cnguhongfeng@cgbchina.com.cn
客户服务电话4009-258-2584008308003　
传真010-50850776010-65169555　
注册地址上海市虹口区丰镇路806号3幢 306号广东省广州市越秀区东风东路 713号　
办公地址北京市西城区金融大街28号院盈 泰商务中心2号楼11层北京市西城区金融大街15号鑫 茂大厦北楼4楼　
邮政编码100033100032　
法定代表人于泳王凯　
2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.gsfunds.com.cn
基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人处
2.5其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)　
　国寿安保策略精选混合（LOF）A国寿安保策略精选混合（LOF）C
本期已实现收益-30,344,599.38-9,877.08
本期利润4,258,494.5817,379.70
加权平均基金份额本期利润0.01680.1742
本期加权平均净值利润率1.04%15.18%
本期基金份额净值增长率3.53%3.33%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)　
期末可供分配利润179,465,061.2955,151.85
期末可供分配基金份额利润0.65120.1876
期末基金资产净值455,072,927.70349,177.50
期末基金份额净值1.65121.1876
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)　
基金份额累计净值增长率73.18%18.76%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保策略精选混合（LOF）A

阶段份额净值增长 率①份额净值增长 率标准差②业绩比较基准 收益率③业绩比较基准收 益率标准差④①－③②－④
过去一个月8.13%1.66%1.40%0.28%6.73%1.38%
过去三个月-0.26%2.14%1.26%0.52%-1.52%1.62%
过去六个月3.53%2.20%0.12%0.49%3.41%1.71%
过去一年5.04%2.22%8.54%0.67%-3.50%1.55%
过去三年-29.90%1.84%-1.91%0.54%-27.99%1.30%
自基金合同生 效起至今73.18%1.65%12.99%0.60%60.19%1.05%
国寿安保策略精选混合（LOF）C

阶段份额净值增 长率①份额净值增长 率标准差②业绩比较基准 收益率③业绩比较基准收 益率标准差④①－③②－④
过去一个月8.09%1.66%1.40%0.28%6.69%1.38%
过去三个月-0.36%2.14%1.26%0.52%-1.62%1.62%
过去六个月3.33%2.20%0.12%0.49%3.21%1.71%
自基金合同生 效起至今18.76%2.35%12.58%0.74%6.18%1.61%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注：本基金基金合同生效日为2017年09月27日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。

本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。A类基金份额图示日期为2017年09月27日至2025年06月30日，C类基金份额图示日期为2024年9月12日至2025年06月30日。

本基金自2024年9月3日起增设C类基金份额，根据投资者交易情况，C类基金份额实际计算起始日为2024年9月12日。

3.3其他指标
无。

§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，NationalMutualFundsManagementLtd.（国家共同基金管理有限公司），其持有股份14.97%。

截至2025年6月30日，公司共管理105只公募证券投资基金和部分私募资产管理计划，公司管理资产总规模为4121.48亿元，其中公募证券投资基金管理规模为3406.36亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理 （助理）期限　证券从 业年限说明
　　任职日期离任日期　　
严堃本基金的 基金经理2023年 12月28 日-8年严堃先生，硕士，曾任金鹰基金研究员， 2018年3月加入国寿安保基金管理有限公 司，先后任行业研究员、基金经理助理。 现任国寿安保策略精选灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）和国寿安保数字经济股 票型发起式证券投资基金基金经理。
注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3日内、5日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了T分布检验。经分析，本报告期未发现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025年上半年A股经历大幅波动，有色金属、银行和军工领涨，煤炭、食品饮料和房地产领跌。

本基金维持前几个季度的观点，认为AI是科技领域非常有成长性和确定性的方向。当前本基金在AI领域的投资侧重于国内AI应用，积极寻找能兑现AI应用逻辑的个股。本基金也看好国防军工的投资机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末国寿安保策略精选混合（LOF）A基金份额净值为1.6512元，本报告期基金份额净值增长率为3.53%；截至本报告期末国寿安保策略精选混合（LOF）C基金份额净值为1.1876元，本报告期基金份额净值增长率为3.33%；业绩比较基准收益率为0.12%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金认为2025年下半年股市有较多的投资机会，行业上重点看好AI应用在国4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、研究部负责人以及各相关投资部门负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。

上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元

资产附注号本期末 2025年6月30日上年度末 2024年12月31日
资产：　　　
货币资金6.4.7.19,967,666.185,247,906.70
结算备付金　571,941.014,734,021.03
存出保证金　1,007,706.831,089,211.49
交易性金融资产6.4.7.2446,555,229.18327,358,152.06
其中：股票投资　425,362,233.10305,181,468.06
基金投资　--
债券投资　21,192,996.0822,176,684.00
资产支持证券投资　--
贵金属投资　--
其他投资　--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资　--
资产支持证券投资　--
其他投资　--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款　9,275,037.543,391,016.05
应收股利　--
应收申购款　20,765.5919,744.36
递延所得税资产　--
其他资产6.4.7.8--
资产总计　467,398,346.33341,840,051.69
负债和净资产附注号本期末 2025年6月30日上年度末 2024年12月31日
负债：　　　
短期借款　--
交易性金融负债　--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款　--
应付清算款　8,298,221.02-
应付赎回款　112,331.33264,230.49
应付管理人报酬　209,504.09180,321.81
应付托管费　34,917.3530,053.64
应付销售服务费　71.190.62
应付投资顾问费　--
应交税费　--
应付利润　--
递延所得税负债　--
其他负债6.4.7.93,321,196.151,752,380.42
负债合计　11,976,241.132,226,986.98
净资产：　　　
实收基金6.4.7.10275,901,892.06212,936,193.08
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12179,520,213.14126,676,871.63
净资产合计　455,422,105.20339,613,064.71
负债和净资产总计　467,398,346.33341,840,051.69
注：报告截止日2025年06月30日,基金份额总额275,901,892.06份，其中国寿安保策略精选混合（LOF）A基金份额总额275,607,866.41份，基金份额净值1.6512元；国寿安保策略精选混合（LOF）C基金份额总额294,025.65份，基金份额净值1.1876元。

6.2利润表
会计主体：国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元

项目附注号本期 2025年1月1日至 2025年6月30日上年度可比期间 2024年1月1日至2024 年6月30日
一、营业总收入　5,753,021.3114,761,396.35
1.利息收入　64,069.1563,122.15
其中：存款利息收入6.4.7.1364,069.1563,122.15
债券利息收入　--
资产支持证券利息收入　--
买入返售金融资产收入　--
其他利息收入　--
2.投资收益（损失以“-”填列）　-28,965,568.128,888,376.96
其中：股票投资收益6.4.7.14-30,628,840.037,742,122.81
基金投资收益　--
债券投资收益6.4.7.15100,753.3942,132.29
资产支持证券投资收益6.4.7.16--
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.191,562,518.521,104,121.86
以摊余成本计量的金融资 产终止确认产生的收益　--
其他投资收益　--
3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）6.4.7.2034,630,350.745,793,303.50
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）　--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.2124,169.5416,593.74
减：二、营业总支出　1,477,147.03702,672.88
1．管理人报酬6.4.10.2.11,205,876.10517,098.86
其中：暂估管理人报酬　--
2．托管费6.4.10.2.2200,979.3886,183.14
3．销售服务费6.4.10.2.3221.02-
4．投资顾问费　--
5．利息支出　--
其中：卖出回购金融资产支出　--
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加　--
8．其他费用6.4.7.2370,070.5399,390.88
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）　4,275,874.2814,058,723.47
减：所得税费用　--
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）　4,275,874.2814,058,723.47
五、其他综合收益的税后净额　--
六、综合收益总额　4,275,874.2814,058,723.47
6.3净资产变动表
会计主体：国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元

项目本期 2025年1月1日至2025年6月30日　　　
　实收基金其他 综合 收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产212,936,193.08-126,676,871.63339,613,064.71
加：会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资产212,936,193.08-126,676,871.63339,613,064.71
三、本期增减变动额（减少以“-” 号填列）62,965,698.98-52,843,341.51115,809,040.49
（一）、综合收益总额--4,275,874.284,275,874.28
（二）、本期基金份额交易产生的 净资产变动数（净资产减少以“-” 号填列）62,965,698.98-48,567,467.23111,533,166.21
其中：1.基金申购款72,090,783.04-54,438,927.88126,529,710.92
2.基金赎回款-9,125,084.06--5,871,460.65-14,996,544.71
（三）、本期向基金份额持有人分 配利润产生的净资产变动（净资 产减少以“-”号填列）----
（四）、其他综合收益结转留存收 益----
四、本期期末净资产275,901,892.06-179,520,213.14455,422,105.20
项目上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日　　　
　实收基金其他 综合 收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产108,095,199.46-49,842,242.19157,937,441.65
加：会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资产108,095,199.46-49,842,242.19157,937,441.65
三、本期增减变动额（减少以“-” 号填列）14,042,354.47-20,017,374.9934,059,729.46
（一）、综合收益总额--14,058,723.4714,058,723.47
（二）、本期基金份额交易产生的 净资产变动数（净资产减少以“-” 号填列）14,042,354.47-5,958,651.5220,001,005.99
其中：1.基金申购款25,636,633.18-10,832,820.4036,469,453.58
2.基金赎回款-11,594,278.71--4,874,168.88-16,468,447.59
（三）、本期向基金份额持有人分 配利润产生的净资产变动（净资 产减少以“-”号填列）----
（四）、其他综合收益结转留存收 益----
四、本期期末净资产122,137,553.93-69,859,617.18191,997,171.11
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
鄂华 王文英 干晓树
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]858号《关于准予国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，本基金在基金合同生效后12个月内（含第12个月），场内份额与场外份额均不开放申购、赎回业务，但场内份额可在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下上市交易。自2018年9月28日起，国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF），存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币210,966,438.71元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2017）验字第61090605_A10号予以验证。经向中国证监会备案，《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》于2017年09月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为211,076,600.72份基金份额，其中认购资金利息折合110,162.01份基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司（以下简称“国寿安保”），基金托管人为广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上[2017]650号核准，本基金9,486,421.00份基金份额于2017年10月23日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：在封闭期，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭期结束后，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中债综合（全价）指数收益率*50%。

根据基金管理人国寿安保于2024年9月2日发布的《关于国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）增设C类基金份额并相应修改法律文件的公告》，本基金自2024年9月3日起增设C类基金份额，增设C类基金份额后，原基金份额为A类基金份额。本基金根据申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人申购基金时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额相对应的基金代码进行申购。投资人可以通过场外、场内两种方式申购赎回本基金A类基金份额，但仅可通过场外方式申购赎回本基金C类基金份额。由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元

项目本期末 2025年6月30日
活期存款9,967,666.18
等于：本金9,965,507.83
加：应计利息2,158.35
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
　　
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计9,967,666.18
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元

项目本期末 2025年6月30日　　　　
　成本应计利息公允价值公允价值变动　
股票419,786,183.03-425,362,233.105,576,050.07　
贵金属投资-金交所黄金合约　----
债券交易所市场21,072,389.00111,986.0821,192,996.088,621.00
　银行间市场----
　合计21,072,389.00111,986.0821,192,996.088,621.00
资产支持证券----　
基金----　
其他----　
合计440,858,572.03111,986.08446,555,229.185,584,671.07　
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券（未完）