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[中报]双创ETF (159780): 南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告
| 时间：2025年08月30日 00:40:59 中财网 |
原标题:双创ETF : 南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告
数证券投资基金2025年中期报告
2025年06月30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2025年8月30日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年1月1日起至6月30日止。
1.2目录
目录
§1重要提示及目录..........................................................................................................................1
1.1重要提示.............................................................................................................................1
1.2目录.....................................................................................................................................2
§2基金简介......................................................................................................................................4
2.1基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................4
2.4信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5其他相关资料.....................................................................................................................5
§3主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................5
3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................5
3.2基金净值表现.....................................................................................................................6
§4管理人报告..................................................................................................................................7
4.1基金管理人及基金经理情况.............................................................................................7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................104.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................10
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................11
4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................11
§5托管人报告................................................................................................................................11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...................................................................................................................................................11
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................12§6中期财务会计报告（未经审计）............................................................................................12
6.1资产负债表.......................................................................................................................12
6.2利润表...............................................................................................................................13
6.3净资产变动表...................................................................................................................15
6.4报表附注...........................................................................................................................16
§7投资组合报告............................................................................................................................36
7.1期末基金资产组合情况...................................................................................................36
7.2期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................37
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................387.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................427.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......427.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......427.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................427.10本基金投资股指期货的投资政策.................................................................................42
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................43
7.12投资组合报告附注.........................................................................................................43
§8基金份额持有人信息................................................................................................................44
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................44
8.2期末上市基金前十名持有人...........................................................................................44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................45
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..........................45§9开放式基金份额变动................................................................................................................45
§10重大事件揭示..........................................................................................................................45
10.1基金份额持有人大会决议.............................................................................................45
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................4510.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................4510.4基金投资策略的改变.....................................................................................................46
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................46
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................4610.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................46
10.8其他重大事件.................................................................................................................47
§11影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................48
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况............................4811.2影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................48
§12备查文件目录..........................................................................................................................48
12.1备查文件目录.................................................................................................................48
12.2存放地点.........................................................................................................................48
12.3查阅方式.........................................................................................................................49
§2 基金简介
2.1基金基本情况
| 基金名称 | 南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资 基金 |
| 基金简称 | 南方中证科创创业50ETF |
| 场内简称 | 双创ETF |
| 基金主代码 | 159780 |
| 交易代码 | 159780 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2021年6月24日 |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 7,374,048,583.00份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 2021年7月5日 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟踪标 的指数，实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.2%，年跟踪误差不超过2%。主要投资策略包括：完全复制策略、 替代策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换 债券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投 资策略、存托凭证投资策略等以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目 标。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证科创 创业50指数，及其未来可能发生的变更。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可投资创业板和科创板股票，会面临创业板和科创板机制下因投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风 险、退市风险和投资集中风险等。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 南方基金管理股份有限 公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 鲍文革 | 张姗 |
| 联系电话 | 0755-82763888 | 400-61-95555 | |
| 电子邮箱 | manager@southernfund. com | zhangshan_1027@cmbchina.com | |
| 客户服务电话 | 400-889-8899 | 400-61-95555 | |
| 传真 | 0755-82763889 | 0755-83195201 | |
| 注册地址 | 深圳市福田区莲花街道 益田路5999号基金大 厦32-42楼 | 深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 | |
| 办公地址 | 深圳市福田区莲花街道 益田路5999号基金大 厦32-42楼 | 深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 | |
| 邮政编码 | 518017 | 518040 | |
| 法定代表人 | 周易 | 缪建民 |
| 本基金选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报 |
| 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 | http://www.nffund.com |
| 基金中期报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的办公地 址、基金上市交易的证券交易所（如 有） |
| 项目 | 名称 | 办公地址 |
| 注册登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 北京市西城区太平桥大街17号 |
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
| 3.1.1期间数据和指标 | 报告期(2025年1月1日-2025年6月30日) |
| 本期已实现收益 | 29,390,460.48 |
| 本期利润 | -19,847,268.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0026 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.88% |
| 3.1.2期末数据和指标 | 报告期末(2025年6月30日) |
| 期末可供分配利润 | -3,222,690,876.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4370 |
| 期末基金资产净值 | 4,151,357,706.65 |
| 期末基金份额净值 | 0.5630 |
| 3.1.3累计期末指标 | 报告期末(2025年6月30日) |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.70% |
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
| 阶段 | 份额净值 增长率① | 份额净值 增长率标 准差② | 业绩比较 基准收益 率③ | 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去一个月 | 7.01% | 0.92% | 6.75% | 0.92% | 0.26% | 0.00% |
| 过去三个月 | 2.09% | 1.71% | 1.47% | 1.71% | 0.62% | 0.00% |
| 过去六个月 | -0.88% | 1.65% | -1.38% | 1.65% | 0.50% | 0.00% |
| 过去一年 | 26.55% | 2.46% | 25.43% | 2.46% | 1.12% | 0.00% |
| 过去三年 | -18.65% | 1.78% | -20.38% | 1.78% | 1.73% | 0.00% |
| 自基金合同 生效起至今 | -43.70% | 1.78% | -42.80% | 1.79% | -0.90% | -0.01% |
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理 （助理）期限 | 证券 从业 年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 崔蕾 | 本基金 基金经 理 | 2021年6 月24日 | - | 10年 | 女，康奈尔大学金融工程硕士，具有基 金从业资格。2015年2月加入南方基金， 历任数量化投资部助理研究员、研究员， 指数投资部研究员；2019年7月12日至 2021年4月23日，任南方小康ETF、南 方小康ETF联接基金经理；2019年6月 28日至2022年2月18日，任大数据300 基金经理；2020年3月26日至2023年 3月27日，任南方粤港澳大湾区联接基 金经理；2019年11月29日至2023年7 月4日，任南方粤港澳大湾区ETF基金 经理；2018年11月8日至2023年12 月29日，任南方中证500增强基金经理； 2022年12月1日至2023年12月29日， 任南方上证科创板50成份增强策略ETF 基金经理；2019年6月12日至2025年 6月6日，任南方顶峰TOPIXETF（QDII） 基金经理；2019年7月12日至今，任南 方中证申万有色金属ETF、南方中证申 万有色金属ETF发起联接、南方中证 1000ETF基金经理；2020年1月17日至 今，任南方标普中国A股大盘红利低波 50ETF基金经理；2020年1月21日至今， 任南方标普中国A股大盘红利低波 50ETF联接基金经理；2021年6月24 日至今，任南方中证科创创业50ETF基 金经理；2021年8月19日至今，任南方 中证科创创业50ETF联接基金经理； 2021年9月27日至今，任南方中证 1000ETF发起联接基金经理；2021年12 月29日至今，任南方国证在线消费ETF 基金经理；2022年1月26日至今，任南 方中证500增强策略ETF基金经理；2022 年11月23日至今，任南方国证交通运 输行业ETF基金经理；2023年11月24 日至今，任南方国证交通运输行业ETF 发起联接基金经理。 |
| 高兴坤 | 本基金 基金经 理助理 （已离 任） | 2022年12 月12日 | 2025年4 月11日 | 6年 | 南京大学计算机科学与技术专业硕士， 具有基金从业资格。2018年7月加入南 方基金，任指数投资部研究员；2022年 12月12日至2025年4月11日，任南方 上证科创板新材料ETF、南方MSCI中 国A50互联互通ETF、南方中证科创创 业50ETF基金经理助理；2023年10月 |
| 23日至2025年4月11日，任南方中证 2000ETF基金经理助理；2025年4月11 日至今，任南方北证50成份指数发起、 南方上证科创板新材料ETF基金经理； 2025年6月6日至今，任南方中证全指 自由现金流ETF、南方上证科创板新材 料ETF发起联接基金经理；2025年6月 30日至今，任南方中证港股通科技ETF 基金经理。 |
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为96次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025年上半年，沪指震荡上行，科创创业50指数涨跌幅为-1.38%。
本产品跟踪中证科创创业50指数，该指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，反映科创和创业板块中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。
期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统、ETF现金流精算系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
(2)股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离；
(3)报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.5630元，报告期内，份额净值增长率为-0.88%，同期业绩基准增长率为-1.38%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2025年上半年我国宏观经济呈现温和复苏态势，新动能投资和消费升级成为主要驱动力。A股市场整体震荡上行，板块结构存在一定分化，政策利好和流动性宽松总体支撑市场韧性。尤其是二季度以来，过去三年表现不佳的板块逐步开始异动，例如医药中的创新药板块，新能源中的光伏。双创指数聚焦电子、新能源、医药等板块，其中电子行业受益AI算力建设、国产替代加速及政策驱动，当贸易阶段性缓和时，半导体设备、光模块等业绩向好；新能源板块盈利修复，反内卷优化叠加以旧换新政策及风电出海需求，景气度提升；医药行业受政策支持与估值修复推动，创新药出海成为新增长点。三大行业均属于新质生产力范畴，或接力提供结构性投资机会，有估值修复的空间。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括财务负责人、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、国际业务部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6中期财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元
| 资产 | 附注号 | 本期末2025年6月30 日 | 上年度末2024年12月 31日 |
| 资产： | |||
| 货币资金 | 6.4.3.1 | 15,412,231.10 | 4,509,220.37 |
| 结算备付金 | 2,032,346.13 | 9,528,321.46 | |
| 存出保证金 | 358,779.90 | 1,382,790.97 | |
| 交易性金融资产 | 6.4.3.2 | 4,143,364,678.77 | 4,574,598,221.14 |
| 其中：股票投资 | 4,143,364,678.77 | 4,574,598,221.14 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 贵金属投资 | - | - | |
| 其他投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 6.4.3.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6.4.3.4 | - | - |
| 债权投资 | - | - | |
| 其中：债券投资 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 其他投资 | - | - | |
| 其他债权投资 | - | - | |
| 其他权益工具投资 | - | - | |
| 应收清算款 | 2,255,696.29 | 1,204,503.99 | |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 6.4.3.5 | - | - |
| 资产总计 | 4,163,423,732.19 | 4,591,223,057.93 | |
| 负债和净资产 | 附注号 | 本期末2025年6月30 日 | 上年度末2024年12月 31日 |
| 负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | 6.4.3.3 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付清算款 | 125,448.44 | 499,120.88 | |
| 应付赎回款 | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 1,649,114.64 | 2,028,563.27 | |
| 应付托管费 | 329,822.96 | 405,712.66 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付投资顾问费 | - | - | |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 6.4.3.6 | 9,961,639.50 | 4,689,041.23 |
| 负债合计 | 12,066,025.54 | 7,622,438.04 | |
| 净资产： | |||
| 实收基金 | 6.4.3.7 | 7,374,048,583.00 | 8,070,048,583.00 |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 未分配利润 | 6.4.3.8 | -3,222,690,876.35 | -3,486,447,963.11 |
| 净资产合计 | 4,151,357,706.65 | 4,583,600,619.89 | |
| 负债和净资产总计 | 4,163,423,732.19 | 4,591,223,057.93 |
6.2利润表
会计主体：南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元
| 项目 | 附注号 | 本期2025年1月1日至 2025年6月30日 | 上年度可比期间2024年 1月1日至2024年6月 30日 |
| 一、营业总收入 | -7,179,720.72 | -340,454,812.82 | |
| 1.利息收入 | 18,974.75 | 1,346,658.56 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.3.9 | 18,974.75 | 19,721.56 |
| 债券利息收入 | - | - | |
| 资产支持证券利息 | - | - | |
| 收入 | |||
| 买入返售金融资产 收入 | - | - | |
| 其他利息收入 | - | 1,326,937.00 | |
| 2.投资收益（损失以“-” 填列） | 39,018,730.31 | -230,813,290.39 | |
| 其中：股票投资收益 | 6.4.3.10 | 10,090,873.22 | -258,687,007.47 |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 6.4.3.11 | 774,330.32 | - |
| 资产支持证券投资 收益 | 6.4.3.12 | - | - |
| 贵金属投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 6.4.3.13 | -651,396.76 | -224,521.74 |
| 股利收益 | 6.4.3.14 | 28,804,923.53 | 28,098,238.82 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益 | - | - | |
| 其他投资收益 | - | - | |
| 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） | 6.4.3.15 | -49,237,729.06 | -111,877,944.29 |
| 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-” 号填列） | 6.4.3.16 | 3,020,303.28 | 889,763.30 |
| 减：二、营业总支出 | 12,667,547.86 | 10,089,013.03 | |
| 1.管理人报酬 | 6.4.6.2.1 | 10,481,454.78 | 8,303,617.94 |
| 其中：暂估管理人报酬 | - | - | |
| 2.托管费 | 6.4.6.2.2 | 2,096,291.03 | 1,660,723.57 |
| 3.销售服务费 | 6.4.6.2.3 | - | - |
| 4.投资顾问费 | - | - | |
| 5.利息支出 | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产 支出 | - | - | |
| 6.信用减值损失 | - | - | |
| 7.税金及附加 | 1.47 | 4,777.24 | |
| 8.其他费用 | 6.4.3.17 | 89,800.58 | 119,894.28 |
| 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） | -19,847,268.58 | -350,543,825.85 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） | -19,847,268.58 | -350,543,825.85 | |
| 五、其他综合收益的税后 净额 | - | - | |
| 六、综合收益总额 | -19,847,268.58 | -350,543,825.85 |
会计主体：南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元
| 项目 | 本期2025年1月1日至2025年6月30日 | |||
| 实收基金 | 其他综合收益 | 未分配利润 | 净资产合计 | |
| 一、上期期末净 资产 | 8,070,048,583.00 | - | -3,486,447,963.1 1 | 4,583,600,619.89 |
| 加：会计政策变 更 | - | - | - | - |
| 前期差错更 正 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 二、本期期初净 资产 | 8,070,048,583.00 | - | -3,486,447,963.1 1 | 4,583,600,619.89 |
| 三、本期增减变 动额（减少以“-” 号填列） | -696,000,000.00 | - | 263,757,086.76 | -432,242,913.24 |
| （一）、综合收益 总额 | - | - | -19,847,268.58 | -19,847,268.58 |
| （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） | -696,000,000.00 | - | 283,604,355.34 | -412,395,644.66 |
| 其中：1.基金申 购款 | 1,388,000,000.00 | - | -622,316,608.23 | 765,683,391.77 |
| 2.基金赎 回款 | -2,084,000,000.0 0 | - | 905,920,963.57 | -1,178,079,036.4 3 |
| （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） | - | - | - | - |
| （四）、其他综合 收益结转留存收 益 | - | - | - | - |
| 四、本期期末净 资产 | 7,374,048,583.00 | - | -3,222,690,876.3 5 | 4,151,357,706.65 |
| 项目 | 上年度可比期间2024年1月1日至2024年6月30日 | |||
| 实收基金 | 其他综合收益 | 未分配利润 | 净资产合计 | |
| 一、上期期末净 资产 | 7,212,048,583.00 | - | -3,643,261,645.0 3 | 3,568,786,937.97 |
| 加：会计政策变 更 | - | - | - | - |
| 前期差错更 正 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 二、本期期初净 资产 | 7,212,048,583.00 | - | -3,643,261,645.0 3 | 3,568,786,937.97 |
| 三、本期增减变 动额（减少以“-” 号填列） | -80,000,000.00 | - | -316,080,749.40 | -396,080,749.40 |
| （一）、综合收益 总额 | - | - | -350,543,825.85 | -350,543,825.85 |
| （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） | -80,000,000.00 | - | 34,463,076.45 | -45,536,923.55 |
| 其中：1.基金申 购款 | 944,000,000.00 | - | -512,757,695.57 | 431,242,304.43 |
| 2.基金赎 回款 | -1,024,000,000.0 0 | - | 547,220,772.02 | -476,779,227.98 |
| （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） | - | - | - | - |
| （四）、其他综合 收益结转留存收 益 | - | - | - | - |
| 四、本期期末净 资产 | 7,132,048,583.00 | - | -3,959,342,394.4 3 | 3,172,706,188.57 |
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___ ____蔡忠评______ ____徐超____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3重要财务报表项目的说明
6.4.3.1货币资金
单位：人民币元